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这是一系列文章，分享我学习加密货币交易的心得。
- 器- 交易技术、工具：交易所平台、数据图表工具、技术指标等
文章所有言论不构成任何投资建议！仅供学习交流。
器
本章分享交易中用到的平台、工具软件，以及一些常见的参考指标；最后是一些交易策略分享。
新手可以从简单的技术分析学起、然后进阶地学习价格分析、情绪分析的更宏观分析推演法。
做交易是没有唯一解的，也没有100%赚钱的交易。没有最好的策略，只有最合适当下市场、当下散户的策略。在交易中，格局、境界、眼光、以及自律都是凌驾于技术之上的。有这些东西之后，再去培养技术，那是相当容易的，也有很大概率成功获大利。但是如果总是追求追涨杀跌，频繁投机的技术，然后再去扩大格局，境界和眼光，那就比较难了，因为钻进了投机的思维里，很难走出来。
1. 交易平台
主要是这两个交易所 OKEX（欧易），BINANCE(币安)；其中币安是最大交易所，OKEX是第二大、且对华人的使用门槛更低。
功能：
- 交易执行：提供买卖交易的接口，执行市场订单、限价订单等。
- 市场数据：提供实时市场行情、历史数据、交易深度等信息。
- 账户管理：管理投资者的账户余额、交易记录、资金转移等。
优点：
- 便捷性：提供一站式交易和账户管理服务。
- 实时性：实时更新市场数据和交易执行情况。
- 多功能：集成多种功能，包括图表分析、交易策略等。
缺点：
- 平台风险：平台本身存在安全风险，可能遭遇黑客攻击或运营问题。
- 费用：交易平台通常收取交易手续费和提现费用。
其它交易所：
- 中心化交易所：Coinbase，Bitget，ByBit，MEXC（抹茶）
- 去中心化交易所：Uniswap及其UNI代币、PancakeSwap及其CAKE代币、Stellar及其XLM代币、THORChain及其RUNE代币、Loopring及其LRC代币
相关文章：
- 欧易平台操作教程汇总：合约怎么开仓、平仓？（ 开仓包括：看涨买入开多，看跌卖出开空，平仓包括：多单卖出平多，空单买入平空）
2. 分析工具
TradingView
特点
- 世界上最大的交易社群
- 世界上最多人使用的看盘软件
TradingView的突出特点和优势在于其庞大的交易者社区，他们积极分享和参与彼此的内容。 社区生成自定义指标，以静态图表或视频的形式分享他们的交易理念，主持实时交易会话并再次分析或视频。 根据TradingView的数据，它现在在其平台上共享了超过 800 万个自定义脚本和想法。
这些实时流、交易理念和图表涵盖了几乎所有资产类别和工具，包括加密货币、指数、股票、外汇等。 您可以在同一个创新且用户友好的环境中进行分析、探索和交易。
- PC版客户端下载，比网页版更好用
TradingView-Pine脚本
Pine脚本(Pine Script) 是由TradingView开发的一种编程语言，用于编写可以增加到图表中并用于技术分析的专属指标和策略。 图表的下方面板中有一个特殊的编辑器，专门用于编写和编辑代码。 此外，此编辑器可以用作自动突出显示功能，旨在突出显示变数、函数、和工具提示。
学习pine脚本的参考资料：
- 视频，从入门到精通
![[全網最最最細] 量化交易:tradingview pine語言從小白到大師 第一課:<初識pine>_哔哩哔哩_bilibili](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fi0.hdslb.com%2Fbfs%2Farchive%2Fb7e9829106815353ed29f9a1d2f8d2a634319e7c.jpg%40100w_100h_1c.png%4057w_57h_1c.png?table=block&id=803d50e1-a8e7-4408-a63c-0d597f4dee68&t=803d50e1-a8e7-4408-a63c-0d597f4dee68)
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- Pine脚本
- Vegas Tunnel 现货，入场价10%止损
借助ChatGPT编辑Pine脚本，我们可以在TradingView中画出Vegas隧道策略，并且回测出胜率，经过策略回测后可以显示每笔交易的详情和收益。
点击展开脚本 Vegas Tunnel 止损
TradingView-回放功能
借助tradingview的回放功能，可以任意选择退回到某一天的K线开始重新模拟复盘，便于验证你的交易策略。
TradingView-对接OKX自动量化交易
Dexscreener
Dexscreener 是一个用于加密货币去中心化交易所（DEX）的项目筛选和数据分析工具。
- 功能性：Dexscreener 提供了各种功能，包括筛选器、图表、统计数据和价格警报等，使用户能够更好地理解和分析不同的加密货币交易对。这些功能有助于交易者快速找到有潜力的交易机会，并监测市场变化。
- 用户界面：据我所知，Dexscreener 的用户界面相对直观和易于使用，使得新手和有经验的交易者都能够轻松地利用其中的功能进行分析和决策。
- 数据准确性：一个数据工具的核心是数据的准确性和及时性。如果 Dexscreener 能够提供准确的实时数据，那么它就能为交易者提供更有价值的信息。然而，这也取决于数据源的质量和可靠性。
- 社区反馈：查看其他用户的反馈和评论也是评价一个项目的重要指标之一。通过查找社交媒体、论坛或评论区，你可以了解其他人对 Dexscreener 的体验和意见，这有助于你更全面地评估该工具的优缺点。
- 更新和改进：加密货币市场变化迅速，因此一个好的项目需要持续更新和改进以适应市场的需求。如果 Dexscreener 团队能够持续改进并及时更新其功能和数据源，那么它将能够保持竞争力，并吸引更多的用户使用。
3. 参考指标和技术形态
技术指标通常具有滞后性。这里我的建议是，可作为参考从而提高你的胜率，但它仅仅是一个辅助工具，通过了解技术指标可以了解部分对手盘的行为逻辑，但最终能否稳定取胜取决于你的交易系统设计与执行。
VOL 成交量
VOL指标，即成交量指标，是技术分析中的一个重要工具。它通过反映市场的成交量变化，帮助投资者了解市场的活跃程度、趋势的力度以及可能的趋势反转点。
- 什么是VOL指标
VOL指标直接显示某一时间周期内的成交量情况，通常是通过柱状图的形式显示在价格图表的下方。每一个柱子代表一个交易周期内的成交量。通过观察VOL指标，可以判断市场的供需状况、投资者的交易意愿以及趋势的强弱。
- 如何看VOL指标
- 柱子的高度：每个柱子的高度代表该周期内的总成交量。高柱表示成交量大，低柱表示成交量小。
- 颜色：通常情况下，成交量柱会用不同颜色表示涨跌。红色表示该周期内价格上涨，绿色表示该周期内价格下跌。
- 移动平均线：在VOL指标上可以加上成交量的移动平均线（如5日均量、10日均量），以平滑成交量数据，更好地识别趋势。
- 如何使用VOL指标
- 确认价格趋势：
- 成交量增加而价格上涨，表明市场看涨，趋势可能会持续。
- 成交量增加而价格下跌，表明市场看跌，趋势可能会持续。
- 成交量减少而价格上涨，表明市场信心不足，趋势可能会反转。
- 成交量减少而价格下跌，表明市场卖压减轻，可能会反弹。
- 识别趋势的强弱：
- 在上升趋势中，成交量应逐步增加，表明市场的买入兴趣增加。
- 在下降趋势中，成交量应逐步增加，表明市场的卖出兴趣增加。
- 捕捉趋势的反转：
- 在上升趋势的末期，如果价格继续上升但成交量显著减少，可能预示着趋势即将反转。
- 在下降趋势的末期，如果价格继续下降但成交量显著减少，可能预示着趋势即将反转。
- 观察异常成交量：
- 如果某个周期的成交量异常放大，可能预示着市场即将出现重大变化。例如，重大新闻发布、公司财报公布等。
MA 移动平均线
移动平均线（Moving Average，简称MA）是一种技术分析工具，用于平滑价格数据，帮助交易者和分析师识别市场趋势。移动平均线通过对价格数据进行平均处理，减小了市场波动对分析的干扰，使得价格趋势更加明显。
常见类型:
- SMA（Simple Moving Average，简单移动平均线）:
- 简单移动平均线是将一定时期内的价格（通常是收盘价）相加，然后除以该时期的天数。它赋予每个价格相同的权重。
- 特点
- 所有数据点的权重相等，因此对较远的数据点和最近的数据点的影响力相同。
- 容易受到极端数据点（如某天的异常高价或低价）的影响，可能导致平均线的波动较大。
- 计算公式
- 其中， 是过去n天的收盘价。
对于n天的SMA：
- EMA（Exponential Moving Average，指数移动平均线）:
- EMA对最近的数据点赋予更高的权重，因此比SMA对最新的价格变化更加敏感。
- 计算公式比较复杂，通常采用递归方法。
- 公式：
- 其中，，n是天数， 是当天的价格， 是前一天的EMA值。
- SMMA（Smoothed Moving Average，平滑移动平均线）或RMA（Running Moving Average）:
- 类似于EMA，但计算方式略有不同，平滑效果更强。
- 公式：
- WMA（Weighted Moving Average，加权移动平均线）:
- 对数据点赋予线性递减的权重，最近的数据点权重最大。
- 计算公式：WMA=∑i=1nWi∑i=1n(Pi×Wi)
- 其中，是价格， 是权重，权重通常为1到n的整数。
- VWMA（Volume-Weighted Moving Average，成交量加权移动平均线）:
- 对价格和成交量一起考虑，成交量大的价格点权重更大。
- 公式：
- 其中， 是价格， 是成交量。
MACD 指数平滑异同移动平均线
MACD指标（Moving Average Convergence/Divergence），中文叫做「指数平滑异同移动平均线」，被很多人称为「技术指标之王」。在很多软件的主图下方，会预设显示MACD指标，可见MACD的受欢迎程度。
MACD原理
MACD指标由MACD线、讯号线、柱状图三个关键部分构成：
MACD线「快线」
用一个较短周期的平均价格（短期EMA），减去一个较长周期的平均价格（长期EMA），得出的差值也就是MACD线（DIF线），能够反映出市场潜在的上行或下行趋势。
公式：
- 指标效果
- 当短期EMA在长期EMA之上时，MACD线为正值，表明市场有上行趋势的潜力。
- 当短期EMA在长期EMA之下时，MACD线为负值，表明市场有下行趋势的潜力。
- MACD线的变化速度反映了市场动能的变化。MACD线向上表示市场上行动能增强，向下表示市场下行动能增强。
讯号线「慢线」
通过一条讯号线来产生进一步的买卖讯号。讯号线是MACD线的指数平均值，它对股价走势的反应相对迟缓，是滞后于MACD线的，因此也叫做「慢线」，MACD线则是「快线」。
这一快一慢的两条线相互交叉或者背驰，就能清晰地释放出潜在的买卖讯号。
- 公式：
如何产生买卖信号
- 快线和慢线的交叉:
- 黄金交叉（买入信号）:
- 当快线（MACD线）从下方向上突破慢线（信号线）时，称为黄金交叉，通常被视为买入信号。
- 这一信号表明短期动能增强，市场可能开始上行。
- 死亡交叉（卖出信号）:
- 当快线（MACD线）从上方向下突破慢线（信号线）时，称为死亡交叉，通常被视为卖出信号。
- 这一信号表明短期动能减弱，市场可能开始下行。
- 快线和慢线的背离:
- 看涨背离:
- 当价格创出新低，而快线（MACD线）未能创出新低，表明下行动能减弱，市场可能出现反弹或反转。
- 看涨背离通常被视为买入信号。
- 看跌背离:
- 当价格创出新高，而快线（MACD线）未能创出新高，表明上行动能减弱，市场可能出现回调或反转。
- 看跌背离通常被视为卖出信号。
柱状图。
柱状图就更简单了，它的数值等于快线减去慢线，可以用来观察能量强弱的变化。为易于观察，以红绿色的方式来区分正负值。
如果柱状图为正（绿色），且不断扩大，表明上行能量加强；
如果柱状图为负（红色），且不断扩大，表明下行能量加强。
注意，部分软件为了更直观地展示柱状图，会将其数值放大一倍，即柱状图=（MACD线-讯号线）×2。
优点：
- 直观易懂，适合初学者。
- 适用于各种市场和时间框架。
- 有助于识别价格趋势和反转点。
缺点：
- 在震荡市场中可能会产生较多虚假信号。
- 对于快速变化的市场，MACD信号可能出现滞后。
MACD - Pine脚本
Bollinger Bands 布林带
布林带（Bollinger Bands）是由约翰·布林格（John Bollinger）创建的一种技术分析工具，用于测量市场波动性，并帮助识别潜在的超买或超卖状况。布林带由三条线组成：
- 中轨线（Basis Line）：通常是某个时期的简单移动平均线（SMA）。
- 上轨线（Upper Band）：中轨线加上某个时期内价格的标准差的倍数。
- 下轨线（Lower Band）：中轨线减去某个时期内价格的标准差的倍数。
布林带的主要作用是包围大部分的价格数据，当价格突破上轨或下轨时，可能表示市场处于极端情况，可能会有回调或反转。
布林带的Pine脚本
Fibonacci Retracement 斐波那契回撤
斐波那契回撤 (Fibonacci Retracement) 交易指标是外汇市场中最受欢迎的技术分析方法之一，该交易指标是基于斐波那契数列推导出来的黄金分割比例而产生的。
斐波那契回撤用于识别潜在的支撑和阻力位。交易者利用斐波那契回撤来寻找价格在趋势中可能的回调位置，帮助判断市场的买卖点。
斐波那契数列与比率
斐波那契数列最早是由印度数学家发明，但由于该比例是意大利数学家 Leonardo Pisano（绰号：Fibonacci）在13世纪首次引入西方世界，因此也被命名为斐波那契比例。
斐波那契数列中每个数字是前两个数字之和，序列为：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
斐波那契回撤基于一些关键的比率，这些比率从斐波那契数列的数字中推导出来，主要包括：
- 0.236（23.6%）
- 0.382（38.2%）
- 0.500（50.0%）
- 0.618（61.8%）
- 0.764（76.4%）
斐波那契回撤的绘制
在上升趋势中，将低点设为 1（或100%），高点设为 0 (0%)。通过在上升趋势中绘制斐波那契回调线，可以了解潜在的支撑。相反也可以在下降趋势中使用，将低点设为 0 (0%)，高点设为 1 (100%)。简单理解：从左往右看，左边的点是1，右边的点是0.
小结
市面上有很多交易方法都是基于“由历史数据构成的”数据指标进行对未来趋势的预测，但做预测这一行为，本质上与根据福利彩票的历史记录购买下一期彩票无异。对于散户而言，在这些数学统计的历史数据中实际上占不到什么优势，仅仅一个ChatGPT的分析能力就能秒杀大多数人，但连ChatGPT在这样变化莫测的市场也难赚到钱。
我们平时习惯于查看天气预报，气象局通过气象学、动力学和统计学来预测未来的天气。股市预测与此类似，但存在一个显著区别。人们可以通过观察云层来判断是否会下雨，如果下雨的概率大，可以备伞出门，下雨时打伞。然而，打伞的行为并不会影响天气。在股市中，情况则不同。如果大多数人认为股价将上涨，这种共识会对市场价格产生影响。共识的力量可以推动股价上涨，但也可能导致更多人抛售离场，甚至做空砸盘，导致股价下跌。股市的变化往往是瞬息万变的。
每种指标有各自的特点和适用场景，出于“盈亏同源”考虑，这些指标的优点往往是他们的缺点，因此需要合理搭配、只有最适合你的交易策略的指标才是好指标
4.交易策略
投资金融界的大神真的很多，他们的交易策略可以带给我们很多启发。市面上有很多交易学派，例如缠论、道氏、ICT、FVG、BOS、SmartMoney、订单流、价格行为、波段交易、逆势交易（NR4、NR7）等等。
这里我按照自己的兴趣，分享几个有趣的交易策略。
Price Action 价格行为技术分析
基于K线蜡烛图最基础图形识别市场行为，结合Vegas以及少量图形作为辅助的策略
很多人会关注图形形态和技术指标。其本身并没有错，它是承载交易系统的载体，就像一把尺子。很多量化交易者都喜欢用技术指标。关于技术指标的变种，多达数千种，追寻一个「 完美指标 」，也是许多量化交易者的梦想。只要拥有它，就可以安枕无忧地赚大钱。
然而，这是很危险的想法。错把指标当做预测行情的工具，执迷于寻找「 完美 」，只会陷入恶性循环，越陷越深，还会白白浪费大量的时间和精力。
- 参考
- 《阿尔布鲁克斯经典四册》，非常庞大完整的交易系统，足有上百万字的内容，包含：高级趋势技术分析、高级波段技术分析、高级翻转技术分析（上下两册）
- 《外汇超短线交易》 — 鲍勃·沃尔曼
![[Steven]价格行为是什么? 如何正确学习价格行为? 总览先导课 Price Action](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fs%2Fdesktop%2Fae4ecf92%2Fimg%2Ffavicon_144x144.png?table=block&id=a814ca73-62fa-4cdc-b69d-1b8f4a2f51fd&t=a814ca73-62fa-4cdc-b69d-1b8f4a2f51fd)
![[Steven]价格行为是什么? 如何正确学习价格行为? 总览先导课 Price Action](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FZDfeSgVc9Hs%2Fmaxresdefault.jpg?table=block&id=a814ca73-62fa-4cdc-b69d-1b8f4a2f51fd&t=a814ca73-62fa-4cdc-b69d-1b8f4a2f51fd)
西方经典交易著作。
NR4/NR7逆势交易
NR4、NR7，著名交易者Toby Crabel的策略。
NR4/NR7的核心逻辑：在不确定的系统中找到确定的因素，不去猜测涨或跌，因为必然是50%概率的猜硬币游戏、而猜硬币的正反面不是一种可靠策略。但可以推测涨跌什么时候会开始变化、即硬币什么时候会被抛出。
NR4 (Narrow Range 4)
- NR4 是指某一根K线（柱子）的价格波动范围在最近4根K线中是最小的。
- 我们看最近4根K线的价格波动范围（通常是高点减去低点的差值），如果当前这根K线的波动范围比前面3根K线都要小，那么这根K线就是 NR4。
- NR4 表示市场在最近的4根K线期间变得相对平静，这通常是市场即将发生变化的信号。交易者可以根据这个信息准备应对可能的突破或趋势变化。
NR7 (Narrow Range 7)
- NR7 是指某一根K线的价格波动范围在最近7根K线中是最小的。
- 类似于 NR4，我们看最近7根K线的价格波动范围，如果当前这根K线的波动范围比前面6根K线都要小，那么这根K线就是 NR7。
- NR7 表示市场在最近的7根K线期间变得更加平静，通常预示着市场即将出现更大的波动或趋势变化。交易者可以根据这个信息采取相应的策略，例如设置止损或准备进场。
这两个模式都是市场即将发生变化的信号，交易者可以利用这些信息来提前准备策略，以应对可能出现的突破或趋势变化。
NR4/NR7在K线图中的表示
NR4NR7相关的pine脚本
NR4NR7相关pine脚本的解释
nr4: 判断当前柱的真实波动范围tr是否小于等于前 3 根柱子的真实波动范围。如果当前柱的波动范围是过去 4 根柱子中最小的，则nr4为真。
nr7: 在nr4的基础上，进一步判断当前柱的波动范围是否小于等于前 6 根柱子的波动范围。如果当前柱的波动范围是过去 7 根柱子中最小的，则nr7为真。
barcolor(nr7 ? fuchsia : na, offset = 0, editable = true, title = "NR7"): 如果当前柱是 NR7 模式，则将其颜色标记为紫红色（fuchsia）。
barcolor(nr4 ? blue : na, offset = 0, editable = true, title = "NR4"): 如果当前柱是 NR4 模式，则将其颜色标记为蓝色（blue）。
plotshape(nr4, title= "NR4", location=location.abovebar, color=white, style=shape.arrowdown, text="NR\n4__"): 如果当前柱是 NR4 模式，则在柱子的上方绘制一个白色向下的箭头，并标记为 "NR4"。
plotshape(nr7, title= "NR7", location=location.abovebar, color=white, style=shape.arrowdown, text="NR\n4&7"): 如果当前柱是 NR7 模式，则在柱子的上方绘制一个白色向下的箭头，并标记为 "NR4&7"。
PinBar 接针短线
投机玩法，适合自动量化策略，风险高。
别人恐惧我贪婪，在急速下跌的行情中逆势加入。主打快进快出，配合小仓位+止损，获得极高的瞬时利润，萌新小白谨慎学习。
- 对应Pine脚本 （简陋版）
对于不同的标的；调整止盈止损、针线比例参数的调整，可以获取不同的盈利与胜率。
脚本展开
我的交易策略
我在按照自己的偏好搭建属于自己的交易策略。
个人策略目前在开发以及密切回测中：《我的交易策略整理：CD交易系统 1.1 》
- 作者:Tangly
- 链接:https://blog.tangly1024.com/article/cryptocurrency-trading-skill
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议，转载请注明出处。
