分享我的短线交易策略 - V 2.0.4

我将持续更新迭代,并持续记录与分享我的交易系统。
分享我的短线交易策略 - V 2.0.4
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💡
本文持续更新迭代,记录与分享我自用的交易系统搭建过程。 我只是把交易当做娱乐和兴趣,请勿把它当做发财的工具参与投资,财不入急门。心急吃不了热豆腐,半吊子的交易水平只会加快爆仓速度。
⚠️
文章所有言论不构成任何投资建议!仅供技术理念学习交流。 交易投资有风险,我不建议任何人参与。尤其加密货币不受法律保护、交易风险极高!!请勿触碰!!!

前言

本系统是按照自己的性格心态、作息风格量身定做,原创研发。
本系统用到的“超短线”和“大杠杆”风险极高。需要操盘者对风险管理、交易纪律、价格行为、市场规律、用户心理、操作软件有足够的熟练度。
交易的核心有两点:一是内功心法、二是身法外功。心法的重要性远大于后者。

关于心法

需要将正确的交易理念、交易心态融会贯通。大部分人的账户由连续多次的微小盈利加上一笔剧烈的亏损组成。如果你想赚大部分人的钱,那就反过来。让你的账户由无数次微小的亏损和一笔剧烈的盈利组成。
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我的策略,并不能完美适应所有行情,我要做到的就是关注自己的手,找到最合适的点位操作,并严格控制盈利大于亏损,遇到不利情况稳住心态。

关于外功

删繁就简,坚持练习最简单的招数,重复磨炼到极致,不断提高胜率。
notion image

版本整体概要

  • V 0.1 版本:初始测试,使用ATR吊灯指标,无差别入场,验证交易理念可行性。用极小的胜率也能获得丰厚的回报,但难于策略执行的心理压力过大。
  • V.1.0 - V1.0.7 设计正期望的执行系统。借助趋势力量,以价格行为、信号K线作为主要工具,并引入SOP交易计划强化执行。
    • notion image
  • V2.0 是一个测试版本,我试图通过解读做市商和主力行为的角度来理解市场。这里引入ICT、SMC订单流,从订单流角度看待市场变化,其实和价格行为的策略很多异曲同工之处。
    • 策略的核心是与散户做对手盘,接收散户的止损单。
    • 背景分析工具:
        1. PD — 溢价区(Premium)和折价区(Discount)
        1. Section — 日内时段分析、在KillZone基础上适当扩展
        1. Po3 — AMD三步: 积累、操纵、派发
        1. BIAS — 日内偏见
        1. FVG — 用大周期FVG作为偏见,例如15M
        1. LiquidGrap — 多次抓取流动性偏见、例如连续3次
    • 入场方式
        1. FVG挂单,偏右侧
        1. OB挂单,偏左侧
        1. OB+FVG,订单块紧挨着FVG构成强信号
      由以上分析作为基础,定制一个更容易执行的简单版本进行测试磨合。

版本历史

版本号
更新日期
描述
V0.1
2024.7.3
纯技术指标、ATR无差别入场
V1.0
2024.7.13
价格行为分析策略、使用SOP作为执行依据
V1.0.1
2024.7.26
调整完善SOP表格结构
V1.0.2
2024.8.5
继续调整SOP结构,简化步骤
V1.0.3
2024.8.9
精减操作范围,完善操作细节
V1.0.4
2024.8.11
策略偏好调整,更偏右侧追入
V1.0.5
2024.8.13
使用底仓避免踏空。
V1.0.6
2024.8.15
根据突破回调系统、进一步完善信号、放弃底仓
V1.0.7
2024.8.19
完善准则细节:调整K线时间周期。止盈、止损、复盘;移除加仓操作
V2.0.Beta
2024.8.21
Order Flow S尝试新的架构;订单流+SMC
V2.0.1.Beta
2024.8.23
根据ICT-2022筛选方案,细化交易步骤
V2.0.2.Beta
2024.8.26
引入条件评分机制
V2.0.3.Beta
2024.8.27
回调逆势交易,尝试左侧入场
V2.0.4
2024.9.1
顺势追踪趋势,回归右侧入场
V2.0.5
2024.9.3
只保留K线,脱离所有指标,包括VWAP

V2.0.5 概要

深入ICT交易策略

V2.0.5详情

SMC\ICT

V2.0.4 概要

  1. 趋势右侧交易
  1. 心态调整:技术、心态、行情三者:
    1. 行情时运占10%
    2. 心态情绪、自控力、风险管理占60%
      1. 做好交易记录和复盘。
    3. 技术策略占30%
      1. 任何策略都有赚钱的时候,胜率、盈亏比、交易频率不可兼得,但能长期盈利的策略须满足以下条件。
      2. 顺大势,逆小势:大周期止盈、小周期止损;大趋势的回调位,在小趋势找突破上车。
      3. 风险管理
  1. 工具选型
    1. 主要工具:ICT策略+VWAP均线
    2. VWAP(成交量加权价格) 作为辅助偏见,确认当前趋势方向。
    3. ICT作为基本操作逻辑,它和价格行为中的”突破-回调-再突破”(Structure Breakout Retest)几乎一模一样,但区别是它有更好的故事性,更容易理解。

V2.0.4 详情

最大概率的区间中跟随趋势。
操作步骤:
  1. BOS:
    1. 找健康的趋势突破(上涨为Higher high, Higher low , 下跌为 Lower high , Lower low)。
  1. Liquidity Grab
    1. 流动性抓取(收割止损单),触达流动性(BSL/SSL )或称阻力区(R/S)后进入回调。
  1. Accumulation(或称Engineered Liquidity)
    1. 累积、即价格的回调。累积回调可以是横盘,或者上涨趋势中的阴跌、下跌趋势中的慢涨。避免交易强阴线、强阳线等快速回调(Catching the falling knife)。
  1. POI
    1. Point of Interest 关键点, 包括OB(订单块-大订单都藏在这里)或FVG(失衡区)作为入场区域。等待价格回调触碰到此区域,可以再在区域内进行入场操作。
      入场方式类似breakout-retest;或价格行为的二次突破。
  1. 止盈
    1. 目标位Accumulation起点,或者前流动性区域。

V2.0.3.Beta 概要

测试:回调交易,偏逆势入场,交易趋势反转。盈亏比高、胜率低。偏向预判、而非跟随。

V2.0.3 详情

条件:
  1. VWAP 高空低多,且满足一根VH/VL被二次测试,第二次没有成功(平局或失败)。
  1. 止损:前pivot
  1. 止盈:即将到达POC处
  1. FVG挂单:
持仓保护:
  1. 出现BOS,推止损保本;
  1. 回撤填补FVG后,没有即时出现利好信号K,先微损离场

V2.0.2 版本概要

引入条件评分机制,根据验证的条件数量,以及计划盈亏比打分,并设置一个执行阈值,大于门槛分数的交易才参与。

V2.0.2 详情

当前版本满足分数>60分后,在1分钟FVG中挂单。回顾结果后,下一版本中调整每个要件的分数权重。
【——构成要件——】
【分数】
VWAP满足高空低多
10
Liquidity Grab (EQH/L、趋势线、通道线、区间边界订单 )
10
MSS(CHoCH)
10
15MFVG形成
10
Displacement
10
【——附加分——】
【分数】
1M形成OB+FVG紧挨
10
盈亏比3:1R以上
10
形成近点OB被尊重
10
【入场】回撤FVG挂单。

V2.0.1 版本概要

暂时不添加BIAS偏见判断。

V2.0.1 详情

操作步骤:
  1. 找交易的背景、方向
    1. 找出15分钟级别的FVG,作为潜在交易关注位,等待价格回到此区间。
      1. notion image
  1. 等待信号
    1. 价格回到15M的FVG时,到1分钟级别找入场信号
    2. 信号条件:Liquidity Grab + Displacement + BOS (ChoCh) + FVG(1m)
      1. notion image
  1. 交易计划
    1. 在1mFVG挂单入场,止损设置15mFVG或1mFVG中,止盈在对立的另一个FVG或流动性区域。
      notion image
💡
操作细节,在TradingView绘制好看多看空的计划图后,右键点击创建限价挂单,并输入本次交易预计亏损金额,并自动生成订单。

V2.0 版本概要

本策略将根据价格图上不同级别的多空局势力量分析,决定参与的交易方向,步步为营地进行短线交易。主要用到的工具是SMC订单流。
这套策略的特点是更多地关注主力资金的动向,而放弃了传统技术分析。现在我的图表上已经没有了指标、趋势线、均线,而只保留了KillZone、FVG、OB、MS,进一步明确了交易逻辑。
notion image
markdown表格
——
择时
——
1.筛选标的
标的范围:ETH\SOL ;
【交易盯盘时段】集中在KillZone附近;1.工作日晚 21:30-23:00 美早盘,预热20:30-21:302.工作日早 8:00-12::00 亚盘,预热5:00-8:00
2.交易策略
1.趋势判断:均线、道氏、价格行为2.入场:趋势回调,找突破点位入场3.出场:根据FVG订单块设定离场
【定背景】找订单,将15分钟、5分钟的FVG找出;【找空间】找到利润空间最大的缺口,如果缺口在当前价格下,则以做空为主;反之做多为主
3.信号K线
在FVG区域附近找机会
【多种可能】1. 擦边FVG区即反转2. 进入FVG中间后反转3. 穿透FVG后反转4. 完全穿透FVG,继续运行
——
谋略
——
4.入场方式
【西班牙斗牛】FVG区间内侧、中部、外侧都可以挂单
【接单深度】双方势力强度决定决定FVG强弱的点有3个:1. 时效性:通常FVG举例当前时间越近越强2. 订单量:关键位置具有更高的订单量3. 集中度:大时间级别的FVG通常更多订单; 但大级别订单更分散、具有随机性,有时候作战能力不如短周期FVG。【其它】1. 根据FVG中停顿时间长,也可以说明订单效力2. 挂单位置需要进一步根据经验优化
5.初始止损
【保本优先】1. 保本为第一原则,留得青山在不愁没柴烧。2. 作为保险,避免极端插针,通常不允许打到
1.止损单在FVG外侧2.根据接单局势调整
6.初始止盈
预先设计第一止盈。主要为了保本,和提供更多的弹药,为大捷做准备。
【根据局势止盈】根据双方局势分析,选较容易达到的点位:1. 战场中部,即多空双方FVG夹成区间的中部2. 回调FVG补给后,再次出发,通常能达到上笔冲锋的1:1等距 【T1部分止盈】1. T1通常平调大部分仓位,锁住利润,留一小部分仓位继续盈利2. T2则根据局势平仓则观察趋势反转信号
7.初始仓位
以等额风险法为基本框架;1. 每笔固定损失金额、不能有太大波动,2. 不能占本金的比例过大。
【两种方式】1. 固定风险金额:预计损失/止损百分比,例如:100U / 0.5% = 20000U2. 按习惯手数下单:速度更快。
——
应变
——
8.持仓管理
【利润回吐】不要紧张利润的回吐、不亏就是赚,机会还很多。不做加仓。
【默认手数】 挂好初始订单后,把当前的默认手数调为75%-80%以备第一笔止盈。【关于加仓】 而出现新的优势后,发起新的订单,乘胜追击。【应对变化】局势不利需要处理及时手动止损。
迭代
交易复盘
【复盘时段】1.简要复盘:操作结束后,对当前交易的走势、以及操作点位截图,备注,归档。2. 学习复盘:次日进行知识点结合复盘,带着疑问回看知识点,温故知新。
1.记录违反操作系统的原因,以备改善系统。2.无论盈亏,给操作质量打个分;10分满分。
完善SOP
根据此次复盘调整SOP表格;出现连续亏损是正常的;
1.避免结果偏好;2.避免近期偏好;3.注重完善策略质量;
Excel 截图
notion image

V1.0.7 版本概要

  1. 修改底层原则,保本优先。
    1. 同一点位两次保本止损后就退出,等待更好的机会。
  1. 完善准则细节止盈、止损;
  1. 完善复盘准测:复盘截图中应包含操作记录。
  1. 移除加仓操作。
  1. 调整K线时间周期,锁定为5分钟。
Excel截图
notion image
Markdown表格:
——
等待时机
——
1.筛选标的
标的范围:SOL 、ETH
【交易盯盘时段】集中在KillZone附近; 1.工作日晚 21:30-23:00 美早盘,预热20:30-21:30 2.工作日早 8:00-12::00 亚盘,预热5:00-8:00
2.交易策略
1.趋势追踪:均线可供辅助判断趋势 2.回调突破:在趋势进行回调时,找到合适的突破点位入场
【定趋势】 5分钟级别周期,8/21/55EMA 确认趋势 【定形态】区间、通道、楔形的突破。
3.信号K线
1. 趋势衰竭强信号K 2. 在更微观是一个反转形态
1. 均线、通道附近找信号 2. 信号线短一些好,否则止损会没有优势;
——
时运概率
——
4.入场方式
1. 追强势趋势 2. 可踏空,不可浮亏
1.挂突破单追入:追2次突破2.第二次突破失败后停止进入市场,重新评估状态,可能形成通道或区间。
5.初始止损
【保本优先】 1. 保本为第一原则 2. 用于避免极端插针的保险,通常不允许打到
1.价格折返就立刻平仓保本,只允许极小的浮亏 2.前波段点外侧、均线外侧止损保护。
6.初始止盈
【第一止盈】 1. 动态盈亏比、而非固定比例盈亏 2. 持有到不利信号出现,立即锁住利润 【卖飞】1. 不怕卖飞,平仓后可能继续有优势行情,但这部分没赚到的钱非我损失。
【不利信号的判断】1. 入场后没有立刻浮盈或价格停顿;一旦折返微亏立刻平仓 2. 趋势运行中,在同一个价格处出现1次或2次不利K线(反向突破尝试) 【部分平仓止盈】 1. 第一次平仓锁住大部分利润,留一小部分仓位继续盈利 2. 第二次平仓则观察趋势反转信号
7.初始仓位
等额风险法
1.每笔预计损失:例如100U。 2.止损保护位的百分比:例如0.5%。 3.初始仓位:预计损失/止损百分比,例如:100U / 0.5% = 20000U
——
随机应变
——
8.持仓管理
【利润回吐】 不要紧张利润的回吐、不亏就是赚,机会还很多。 不做加仓。
【默认手数】 挂好初始订单后,把当前的默认手数调为75%仓为以备第一笔止盈。 【关于加仓】 不浮盈加仓、例如传统滚仓或金字塔加仓;而是出现新的回调突破交易机会时,当做新的订单进行操作,各自管理。
——
系统迭代
——
交易复盘
【复盘时段】 1.简要复盘:操作结束后,对当前交易的走势、以及操作点位截图,备注,归档。 2. 学习复盘:次日进行知识点结合复盘,带着疑问回看知识点,温故知新。
1.记录违反操作系统的原因,以备改善系统。 2.无论盈亏,给操作质量打个分;10分满分。
完善SOP
根据此次复盘调整SOP表格; 出现连续亏损是正常的;
1.避免结果偏好; 2.避免近期偏好; 3.注重完善策略质量;

V1.0.6 版本概要

  1. 以趋势回调后的突破作为框架底层核心。
  1. 移除底仓机制
Excel截图
notion image
Markdown表格:
——
等待时机
——
1.筛选标的
标的范围:SOL ; 强庄默契,走势清晰、且不像BTC、ETH易受消息面刺激。
【交易盯盘时段】集中在KillZone附近; 1.工作日晚 21:30-23:00 美早盘,预热20:30-21:302.工作日早 8:00-12::00 亚盘,预热5:00-8:00
2.交易策略
1.趋势追踪。根据均线推动级别挂突破单入场2.回调突破,发起趋势前的突破拉伸
【定趋势】 1. 1分钟级别周期,8/21/55EMA 确认趋势 2. 确认健康:回调8EMA健康,回调21EMA\55EMA为深幅:可能转复杂回调或区间、准备跑路 【定形态】 1.回调后的突破入场
3.信号K线
1. 趋势衰竭强信号K2. 微观的反转形态
1. 均线附近找信号,通道线附近找信号 2. 信号线不易过长,止损会没有优势
——
时运概率
——
4.入场方式
1. 追强势趋势2. 可踏空,不可浮亏
1.挂突破单追入:1次突破、2次突破都可以2.第二次突破失败后停止进入市场,重新评估状态,可能形成通道或区间。
5.初始止损
缩窄止损,但需要合理保护,避免无意义的磨损
1.均线外侧止损,例如EMA8和EMA21中间2.前波段点外侧
6.初始止盈
需要能拿住;否则错失的是大趋势的利润
1. 初始2根K线,回调跌破EMA21离场2. 趋势形成后,回调跌破EMA55离场3. 1根或两根强盈利K线、被均线回踩形成支撑,视为潜在高潮反转信号,提前部分平仓锁住利润;
7.初始仓位
等额风险法
1.每笔交易的预计损失:例如100U。 2.确认止损保护位的百分比:例如0.5%。 3.初始仓位:风险资金/止损百分比,例如:100U / 0.5% = 20000U
——
随机应变
——
8.持仓管理
浮盈加仓;浮亏减仓
【调整默认手数】 1. 挂好初始订单后,把当前的默认手数调为半仓。 2. 后续根据信号的加仓减仓都采用半仓。(熟练后调整为金字塔加仓) 【不利信号】 1. 入场后看前2根K线,浮亏直接离场。 2. 跌破EMA8、EMA55都减仓。确保局势不利时仓位也小。 【有利信号】 1. 回调形成支撑、在新的突破追入。 2. 踩住ema8沿趋势方向顺势突破加仓,并同时移动止损到波段支撑。确保局势有利时仓位够大。
——
系统迭代
——
交易复盘
【复盘时段】1.简要复盘:操作结束后,对当前交易的价格行为走势截图,备注,归档。2. 学习复盘:次日进行知识点结合复盘,带着疑问回看知识点,温故知新。
1.记录操作过程的疑问2.无论盈亏,给操作质量打个分;10分满分。
完善SOP
根据此次复盘调整SOP表格;出现连续亏损是正常的;
1.避免结果偏好;2.避免近期偏好;3.注重完善策略质量;

V1.0.5 版本概要

  1. 减少操作范围
  1. 细化操作步骤
Excel截图
notion image
Markdown表格:
等待时机
1.筛选标的
标的范围:SOL ; 强庄默契,走势清晰、且不像BTC、ETH易受消息面刺激。
【交易盯盘时段】Killzone杀戮区 工作日晚上21:30-23:00美早盘,根据20:00-21:30 之间的形态决定操作方向
2.交易策略
只做趋势顺势交易。根据均线推动级别挂突破单入场
1. 做1分钟级别趋势 2. 基本只做8EMA均线。 3. 首轮趋势将以突破EMA55开始,通常开盘后10分钟内形成。
3.信号K线
1. 趋势衰竭强信号K2. 微观的反转形态
1. 均线附近找信号 2. 基本上都是单K线反转
时运概率
4.入场方式
1. 追强势趋势2. 可踏空,不可浮亏
【入场方式】1. 简单回调:信号K线处,挂突破单
5.初始止损
止损尽量缩窄,用于磨损
1.在前信号K线中部,尽量缩窄。2.EMA8外侧挂初始止损。
6.初始止盈
无初始止盈
回调跌破EMA8部分止盈
7.初始仓位
等额风险法
1. 初始先用一个很小的仓位博取浮盈,并防止踏空。 2.初始仓位:风险资金/止损百分比,例如:100U / 0.5% = 20000U
随机应变
8.持仓管理
浮盈加仓;浮亏减仓
1.入场后前2根K线,没有立刻浮盈,直接离场。 2. 浮盈加仓,每次沿趋势方向顺势突破都加仓,并同时移动止损到波段支撑。确保局势有利时仓位够大。 3. 缓缓平仓: 关注危险信号,跌破EMA8,少量减仓。靠近EMA55适量减仓。确保局势不利时仓位也小。
系统迭代
交易复盘
【复盘时段】1.简要复盘:23:00 收盘后,对交易过程的价格行为截图,备注。不操作,不持仓,作为复盘时间。2. 学习复盘:次日进行知识点结合复盘。
1.记录盈利2.是否违背系统3.给操作质量打个分
完善SOP
根据此次复盘调整SOP表格
避免结果偏好;避免近期偏好;注重完善策略质量;出现连续几笔亏损也是正常的

V1.0.4 版本概要

  1. 只做右侧追入
  1. 放弃左侧交易,即通道极值的挂单(抄底单)。
excel截图
notion image
Markdown表格:
——
等待时机
——
1.筛选标的
标的范围:SOL ; 行情走势形态清晰、且不像BTC易受消息面刺激、不像ETH经常出现震仓假突破。
【交易盯盘时段】 早、晚 各一次: 1. 早上8:00-12:00亚洲盘,根据 5:00-8:00 的形态决定操作方向 2. 晚上21:30美盘,根据20:00-21:30 之间的形态决定操作方向
2.交易策略
只做趋势顺势交易。根据均线推动级别挂突破单入场
1. 接近均线后关注反转信号 2. 做5分钟和1分钟相同的趋势方向交易,若出现明显违背则不参与
3.信号K线
1. 趋势衰竭强信号K2. 微观的反转形态
【锁定K线周期】1分钟级别0. 前提条件假突破了均线,且信号K线收盘信号K线类型:1. 单K线反转:锤子线2. 双K线反转:吞没3. 三K线反转:星形
——
时运概率
——
4.入场方式
1. 追强势趋势2. 可踏空,不可浮亏
【入场方式】1. 简单回调:信号K线处,准备好突破单2. 复杂回调:前方近处有明显阻力,则视为楔形回调,订单挂在前波段高点,即突破前高才视为有效,止损在前波段中部。
5.初始止损
1.初始止损位应该足够窄,争取高盈亏比
1.在前信号K线中部,尽量缩窄。2.第一时间挂好止损单
6.初始止盈
1.高盈亏,低胜率
【动态止盈】1. 第一止盈位:在约2:1的盈亏比点位2. 第二止盈位:突破前高后没有立即跟进力量,即第二根K线是不利K线3. 第三止盈位,持有到大幅回撤的第二次突破失败点位。
7.仓位计算
1.等额风险法;倒退计算出仓位
1.每笔交易的预计损失:例如100U。2.确认止损保护位的百分比:即信号K线的幅度百分比,例如0.5%。3.仓位计算:风险资金/止损百分比,例如:100U / 0.5% = 20000U
——
随机应变
——
8.持仓管理
[动态应对]1.市场走势,时间越长,变化越多。2.任何决策都会可能失败,市场变化无法预估。
【离场】 1.入场后没有立刻浮盈:观察前2根K线,如果逆势或走成微型区间。 2. 浮盈过程中做好移动止损,和浮盈减仓,落袋为安。
——
系统迭代
——
交易复盘
【复盘时段】12:00 - 20:30 不操作,不持仓,作为复盘时间。【休息时间】23:00 - 4:00 (次日) 不操作,不持仓,不盯盘。
1.记录盈利2.是否违背系统3.不管输赢,给操作质量打个分
完善SOP
根据此次复盘调整SOP表格
避免结果偏好;避免近期偏好;注重完善策略质量;出现连续几笔亏损也是正常的

V1.0.3 版本概要

  1. 规范操作时间、复盘时间
  1. 定义明确的止盈止损入场细节
  1. 现阶段针对1分钟超短线,主要提升盘感和心态
Excel截图
notion image
markdown表格:
等待时机
1.筛选标的
标的范围:SOL ; 行情走势很漂亮,形态很清晰
日内随主力交易。 【交易盯盘时段】工作日 早、晚 各一次: 1. 早上8:00-12:00亚洲盘,根据 5:00-8:00 的形态决定操作方向 2. 晚上21:30美盘,根据20:00-21:30 之间的形态决定操作方向 周末休息。
2.交易策略
两种入场:【通道挂单】 1. 倾斜通道,倾斜通道主做一侧。 2. 平行通道,顶底都做 如果没有通道机会,则等待趋势形成,回调入场。【顺势回调】 根据均线推动级别挂单入场
【通道】 1. 连接趋势线,标注潜在通道线2. 挂单位置再深入考量 【趋势】 1. 斐波那契+推动均线,常用 8/21/55/144 2. 顺大势,逆小势 2. 实时监控趋势是否健康,斐波那契+反转形态+1:1等距确认。
3.信号K线
1. 趋势衰竭强信号K2. 微观的反转形态
【锁定K线周期】1分钟级别 1. 假突破了均线或关键点位 2. 信号K:强单K线反转、双K线反转
时运概率
4.入场方式
1. 争取较有利入场点2. 可踏空,不可浮亏
【入场方式】有待考量测验 0. 反转挂单:通道线、均线保护位挂单。极高盈亏比,入场就浮盈 1. 一次入场:信号K线后挂突破单追入。 2. 二次入场:二次突破K(高1高2、低1低2,本质是微观反转形态)在1分钟级别比较少这类好的信号。
5.初始止损
1.规划止损点位 2.备好止损单 3仅作为最终保险,最大风险额
1.最大亏损点:在下一关键位外侧设保护止损、并预留一定空间 2.第一时间挂好初始止损单
6.初始止盈
1.第一止盈位要能轻松达到,无明显阻力 2.不参与负期望值的交易。
采取部分平仓,让利博收益。 【通道区间】 1. 第一止盈位在形态中部,争取2:1盈亏 2. 第二止盈位在通道另一侧 3. 第三止盈位,持有到趋势不健康:一比一等距失效。 【趋势回调】 1. 第一止盈位固定盈亏2:1 2. 第二止盈位在趋势健康被破坏的回调中 3. 第三止盈位,持有到趋势不健康:一比一等距失效。 4. 靠近止盈位置,可以手动干预平仓
7.仓位计算
1. 习惯的开仓金额作为预估2. 详细计算则遵循等风险3. 先架好止盈止损单,然后动态入场
1.总资金的1/10作为预期损失。 2.确认止损保护位的百分比。 3.仓位 = 风险资金/止损百分比
随机应变
8.持仓管理
[动态应对]1.市场走势,时间越长,变化越多。2.任何决策都会失败,这很正常。
【离场】 1. 入场后没有立刻浮盈:观察3根K线,如果逆势或走成微型区间,待浮亏较小时离场,或直接打损。 2. 第三止盈位,根据行情强弱,可以选择扛到均线排列方向颠倒位置。即趋势彻底逆转后。
系统迭代
交易复盘
【复盘时段】12:00 - 20:30 不操作,不持仓,作为复盘时间。【休息时间】23:00 - 4:00 (次日) 不操作,不持仓,不盯盘。
1.记录盈利 2.是否违背系统 3.不管输赢,给操作质量打个分
完善SOP
根据此次复盘调整SOP表格
避免结果偏好;避免近期偏好;注重完善策略质量;出现连续几笔亏损也是正常的

V1.0.2 版本概要

  • 精减策略,便于执行;只保留趋势跟踪的交易,移除区间和反转的交易
  • 锁定周期: 30小时为周期;2小时为趋势周期;
Excel截图
notion image

V1.0.1 版本概要

  • 引入SOP表格,所有操作按照SOP表格逐一确认进行
  • 随着操作熟练,表征内化,SOP也越来越简练
大致三个模块:
  1. 等待时机:择时大于一切
  1. 时运概率:任何决策都有可能输、重在控制数学期望
  1. 复盘迭代:整理完善SOP、更新到表格中、直接作用于下次决策
每次交易时复制当前表格进行研判。SOP表格如下:
Excel表格截图
notion image

V1.0.0 版本概要

  • 做更确定性的交易,合理设置赔率。
    • 根据交易背景,做系统化的分析
    • 找更确定性的信号,价格行为为主。
    • 设定1.5的最低止损。并根据信号的盈亏空间,制定交易计划。

V1.1系统详情

💡
1.1版本完善中

筛选机会

  • 标的
    • 交易BTC、ETH、SOL主流大交易量数字货币。
  • 交易周期
      1. 波段交易
      1. 短线
      1. 长线
      目前以日内短线为主,交易单在电脑前完成出入场,基本不过夜。
      以短线为主的交易风格决定了我的操作方向;长线交易更考量对吸筹和派发循环走势的判断(历史的轮回),而短线交易更关注的是双方压力的博弈(局部战役);
  • K线时间周期
    • 15、30分钟找趋势、找区间、找支撑位
    • 3、5分钟找形态、计划交易入场离场点位
  • 主观交易框架:
    • 三类交易对比:趋势交易,放弃区间和反转交易
      1. 趋势突破:易识别,利润大,但机会少。本质是追逐主力,在市场情绪异常时离场。
      1. 区间回调:机会多,平均1.5:1的赔率容易获得。本质是抹平价格偏差。
      1. 反转交易:机会更少,单笔的盈利空间可观。成功率不好把控,趋势的停止可能形成区间,也可能调整重新惯性突破。
      主观原则:趋势>区间>反转
      1. 先确认大的趋势方向背景,优先按明显趋势交易推动级别回调交易,除非找到证据证明趋势出现问题:即突破前浪回调点位时没有跟进力量。
      1. 当趋势出现问题时,主观以交易区间看待行情,除非找到证据证明区间被打破:双重顶底、价格运行到边界外突破(箱体突破)
      1. 反转或突破:二次突破趋势、区间的水平关键位。
      目前主做区间的价格回调交易,并且在识别到准确的趋势后滚仓。
  • 工具
    • 斐波那契枢轴区间+PriceAction为主,均线为趋势形成辅助确认,趋势确认后移动移动止盈。
    • 传统数据指标最大的问题是滞后性,主要用于趋势的确认、相比之下枢轴区间能够给出更优质的趋势判断和点位入场:
    • 旧版为关键点位矩形区间,暂时替换成斐波那契进行尝试获取更多信息。
  • 信号K线
    • 假突破、单K线反转、双K线反转、三K线反转,背离信号。
      假突破权重优先级最高,但需要敏锐的关键支阻位洞察能力。
  • 入场方式
      1. 挂单入场(左侧入场):明显趋势下,找到推动均线,价格运动到均线附近,找到动能衰竭的逆势信号K线回调入场。
      1. 突破入场:突破趋势线追入,风险是很可能碰到回测极值点,造成浮亏;
        1. 除非有非常良好的窄止损关键点位,或者用一个极窄的1.5盈亏比,在回测前离场。
      1. 回测入场:二次入场机会,难于不知道回测到哪个位置。
        1. 需要借助关键点位和斐波那契回撤点。

订单管理

  • 仓位
    • 等风险敞口持仓,每笔最大损失占总资金1/10.
      后续可以根据波动性等条件动态调整仓位,进一步优化风险回报比。
  • 离场点:止损
    • 在关键支撑位置外侧止损,利用水平支撑位保护止损。避免频繁打损。
  • 离场点:止盈
    • 1.5盈亏率保底,一比一等距止盈;在趋势确认后用三线加atr动态止盈。

对策

  • 应对变化
    • 出现不利形态的对策,强反转信号,趋势停止信号等。
      不利形态重新评估胜率和盈亏比,如果期望为负则立刻退出。

情绪管理

  • 不分批建仓
    • 分批建仓操作麻烦
    • 左侧分批加仓为大忌。本质是温水煮青蛙,不抄底,不扛单
    • 右侧盈利加仓,本质是浮盈加仓,本质是加大杠杆。
  • 后手
    • 加入打损后立刻给了一个好机会,是否参与交易?
      不立刻交易,防止情绪下单。等待趋势明确后,另开一单。
💡
后期可能开发一个开单工具来进行决策参考,当然也可能在融会贯通后不再依赖SOP。

V 0.0.1 版本概要

  • 核心
    • Chandelier + Divergence 完全根据西方技术指标作为买卖信号。
      ATR计算出平均持仓成本,超买做空,超卖则做多。同时基于ATR动态止盈立场。交易周期锁定30分钟,平均一天一笔。胜率在35%-40%,适合捕捉单边行情大波段。在横盘震荡市场中容易连续亏损,连亏后可能会有机会遇到大的行情和利润,但比较磨炼心智。
  • 已知的待优化问题
    • 心理压力:利润回撤偏多,因为没有固定盈亏比,很多时候拿到了很大的利润还是会回撤,痛失大量的盈利机会。需要踩中大的行情机会,才可能一次获取大量利润,但大部分情况下行情都在震荡横盘,若要能捕提前捕捉到大的行情就需要付出大的代价,即在假突破和震荡的情况下产生连续失败和亏损。
    • 操作难度:周期锁定30分钟级别,平均每天1.5笔操作,交易需要每30分钟盯盘,观察背离位置并进行一次移动止损,需要投入更多的时间。如果能在Pine代码中加入背离信号,动态修改止损会比较好,否则人工盯盘付出的时间较多,而且很容易在夜间错过设置止盈的时间。

V0.0.1 系统详情

💡
1.0是旧的上一个版本,依赖技术指标无差别入场。

1.技术选型

CD 是两个工具的英文首字母,Chandelier + Divergence 。Chandelier作为出入场信号,Divergence则是动态调整止盈止损点位的信号。
整体则略依赖技术指标,有一定的延后性。需要进一步做基于k线价格行为形态的交易背景分析,结合均线价格做回入场确认 会有更高的胜率。
  • Framework框架底层
    • 偏量化指标
    • 偏稳健,小波段保本,主要争取大趋势巨额盈利。
    • 合理止盈止损,控制风险范围、不抄底、不扛单。
  • Runtime 运行环境
    • Trading View 交易工具
  • Component 组件
    • 开仓平仓信号:Chandelier Exit(吊灯离场)算法
      • 基于吊灯策略,使用ATR来动态调整止损线,并根据收盘价与止损线的比较来决定当前的交易方向及入场时机。如果收盘价高于短期止损线,则看多;如果收盘价低于长期止损线,则看空。
      • 当K线价格触碰到吊灯ATR止损线价格时离场。
    • 保险措施:Divergence (背离信号)移动止盈止损
      • 如没有出现背离,则按吊灯止损出场
      • 如果动态止损低于初始止损,则以初始止损为主。
      • 背离信号移动止盈止损
        • 所有常用指标的背离信号都可以归总至此,如MACD、RSI、OBV、CCI的背离。
        • 遇到背离信号时动态调整止盈止损,基于ATR(平均真实范围)动态止盈止损,利于捕捉大趋势,同时在趋势反转时提供退出信号。
  • 仓位管理:Risk Parity(等风险法)
    • 采用固定亏损。根据每笔交易的风险敞口(即可能损失的金额)来决定仓位大小,使每笔交易的风险相等。通常通过设定止损位并根据账户总资金和允许风险比例计算出仓位。
  • 基本操作
    • Chandelier +ATR平均持仓止损价格点位作为基本开仓、平仓依据。
    • Divergence 背离信号组合作为止盈止损点位的变动操作依据。
      • 一旦出现背离信号,则重新以背离点处的ATR止损位作为当前挂单的止盈止损位。
    • Risk Parity 决定仓位,仓位部分参考此文:

2.参数目标

目前规划的交易策略几项框架指标,主要包括胜率、回撤、盈亏比、交易频率
  • 盈亏比
    • 动态盈亏比,不设固定值,不设上限。根据ATR设置初始止损位作为下限。
      即使有足够浮盈,只要没有踩到止盈止损线,就不主动离场。一旦跌倒初始止损线或动态止损线,则无情平仓。
      跌破止损价位,直接平仓,不踏空也不扛单
      跌破止损价位,直接平仓,不踏空也不扛单
  • 胜率
    • 40%以上就够;
      追求极致高胜率没有意义,毕竟更高的胜率意味着更小的盈亏比,除了让心理爽,实际最终盈利能力一般。
      此方案追求大趋势的超高盈亏比,故而牺牲胜率,有利于捕获更多市场机会,减少踏空几率。
  • 最大回撤
    • 30-50%,允许用合理风险的来争取更大盈亏比。
      本身策略的回撤在5%以下,30%-50%的回撤给了我6倍-10倍的杠杆空间。
  • 交易频率
    • 周内交易,K线锁定30分钟、1小时、4小时以内级别。

3.部分回测

量化自动复盘
  • 胜率 34.98 %
    • 软件自动回测结果,在669笔订单的冒烟测试中;由于软件暂不支持叠加背离动态止盈回测,有很多导致交易失败的仓位是可以避免的。实际手动回测胜率要更高一些。
      notion image
      下一步会通过更多笔手工拟合,进一步测试。
  • 最大回撤 2.29%
    • notion image
      该策略能有效降低最大回撤,但这仅是软件基于现货交易自动测试结果,且脚本未叠加背离信号触发动态止盈,这个值的参考意义不大。
      自动复盘不利于增加我的盘感。下一步将进行手工回测,进一步验证这一系统。

4. 合约手动回测

积累盘感,顺便体验一下心理压力。
一测 , 基本乐观,证明策略具有盈利能力和风险控制能力。
基于K线回放,严格按照交易策略执行,测试止盈止损能力。
随机取一段波段行情进行测试,波段时间跨度17天,整体涨跌波幅21.96%,包含两个下跌趋势,一段上涨趋势。
notion image
如下图,是我所有交易的多空判断,17天共20笔交易测试;
图表中因为无法看到移动止损的效果,实际亏损的订单很多都中途止损。
图表中因为无法看到移动止损的效果,实际亏损的订单很多都中途止损。
以下是具体数据记录:初始本金10000,分10笔风险金交易,配合风险管理合理加杠杆。交易图表基本在30分钟和1小时级别。
20笔交易详情
20笔交易详情
盈亏量与总余额
盈亏量与总余额
  • 剩余本金13550.70,总体盈利3550.7,盈利率35.7%;
  • 胜10局,负10局。胜率50%,最大连胜2局,最大单笔盈利3120,整体买卖点位都不错。
  • 最大回撤2.78%,最高连输2局,最大单笔亏损1044;
  • 盈利单平均每笔盈利1060。亏损单,平均每笔亏损705。整体盈亏比 1.5:1 。基本满足少亏多赚。
  • 止损效果:其中失败的10笔订单中仅3笔触发初始止损,亏掉风险金。其余均触发了动态止盈止损,从而降低亏损。

小结

总体乐观。此策略在单边行情更容易获取大幅盈利,我后续会做更多实盘测试,并不断优化迭代。
二测 , 大回撤和连续失败的痛苦
在第一次的20笔订单上,做了更多的测试,做了超过50笔订单,其中最大一笔杠杆加到了300万(可惜没盈利)。
notion image
整体结果如下:
参数
数值
盈利
71963.3
亏损
-61728
净利润
10235.3
赔率1.62
1.165812921
胜利
22
失败
39
总局数
61
胜率42%
0.360655738
盈利率
102.35%
在波段和单边趋势中获得了不错的收益,从10000本金,最高变为44444.30;其中很大一笔收益来自于一笔窄止损重杠杆的单子。
但是同样的策略到第50笔往后之后就一直反复亏损,胜率也从前面的50%一路调到35%左右,这是一个横盘震荡行情,被庄家一顿洗盘操作,心态崩溃。此刻我感觉自己就是一颗活韭菜。
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遇到这种无耻的横盘震荡就很头大。对于没有议价权,希望蹭庄家的小散户来说,动作永远慢半拍,结果就是被庄家反复来回收割。让我想起炒股天团“花儿乐队”的成名曲,“吃了的全都吐出来”。
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这几笔横盘亏损单的特点是出于1、2、4倍Vegas聚合的位置,即分歧和犹豫点位,没有形成较明显的波动趋势。以后我要远离这种行情,等Vegas明显分开形成趋势方向后入场。
绿色、黄色、蓝色三条vegas隧道都在此汇聚,没有形成明显趋势。
绿色、黄色、蓝色三条vegas隧道都在此汇聚,没有形成明显趋势。
三测 , 极其丰厚的利润,阳光总在风雨后
有趣的是,就在我被横盘疯狂收割,放弃交易离场的下一笔,价格立刻就被拉升起来。如果继续交易不放弃离场的话,下一笔订单能够挣到17000,一下子前面亏损的都回来了,但是这段过程的心理压力有多大可想而知。
notion image
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在第二次测试的基础上继续,测试了20笔订单.
notion image
在第79笔交易中,因为止损极窄因而我上了超大杠杆,而刚好赶上一波较大的空头行情。
这一笔让我挣了10万,而这一笔的BTC波动范围仅为6.02%。然后被震荡止盈后,下一笔我立刻调整仓位重新进场,下一笔继续盈利13000。这时候我的初始投入成本10000已经完全收回。
notion image
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这是我目前的资金情况。
参数
初始本金
10000
目前本金
167991.3
总盈利
238304.3
总亏损
-80313
净利润
157991.3
赔率
2.967194601
胜利
35
失败
45
总局数
80
胜率42%
0.4375
盈利率
1579.91%
看到这里的成绩,我突然想起两句话:
  1. “What Doesn't Kill You Makes You Stronger. 那些杀不死你的,终将使你变得更强大。
    1. 由于我的仓位是根据风险敞口设计,并且将资金分为10份。除非出现:”连续10把都押错方向,并且全部没有移动止损、完全亏光风险金“ 这种情况,否则我还有机会再入场再战。而这种最糟糕的事件发生的概率是远小于1%的。
      换言之,每次亏损对我的伤害,我都有99%的概率抵挡住。如将资金分成20份的话,我将有99.99%的概率抵挡伤害。
  1. 今天会很残酷,明天会更残酷,后天会很美好,但大部分人会死在明天晚上。 — 马云 。
    1. 中间我经历了一轮横盘震旦,疯狂消磨了我的心智,如果这里我放弃的话,就会错过下一笔的大行情利润。很多人都是没有管理好心态和仓位,导致都倒在了黎明前的黑暗之中。
小结
市场行为总是周而复始,接下来我相信价格还会有很多波动,还会有很多次大起大落。接下来在第三轮测试中,我的目标是尽力提升胜率,同时提升每笔交易的赔率。做更少的操作,挣更多的钱。

5.相关指标代码

项目代码,三组指标:
Chandelier 吊灯策略(入场+止盈止损)
Divergence 背离信号汇总
Vegas 隧道图表辅助确认支撑位
Vegas会提升踏空率,因此不作为入场二次验证,仅作为趋势参考,以及离场止损点位的参考。
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