前言

关于心法

需要将正确的交易理念、交易心态融会贯通。大部分人的账户由连续多次的微小盈利加上一笔剧烈的亏损组成。如果你想赚大部分人的钱，那就反过来。让你的账户由无数次微小的亏损和一笔剧烈的盈利组成。

关于外功

版本整体概要

• V 0.1 版本：初始测试，使用ATR吊灯指标，无差别入场，验证交易理念可行性。用极小的胜率也能获得丰厚的回报，但难于策略执行的心理压力过大。

• V.1.0 - V1.0.7 设计正期望的执行系统。借助趋势力量，以价格行为、信号K线作为主要工具，并引入SOP交易计划强化执行。

• V2.0 是一个测试版本，我试图通过解读做市商和主力行为的角度来理解市场。这里引入ICT、SMC订单流，从订单流角度看待市场变化，其实和价格行为的策略很多异曲同工之处。
策略的核心是与散户做对手盘，接收散户的止损单。
• 背景分析工具：
1. PD — 溢价区（Premium）和折价区（Discount）
2. Section — 日内时段分析、在KillZone基础上适当扩展
3. Po3 — AMD三步: 积累、操纵、派发
4. BIAS — 日内偏见
5. FVG — 用大周期FVG作为偏见，例如15M
6. LiquidGrap — 多次抓取流动性偏见、例如连续3次
• 入场方式
1. FVG挂单，偏右侧
2. OB挂单，偏左侧
3. OB+FVG，订单块紧挨着FVG构成强信号
由以上分析作为基础，定制一个更容易执行的简单版本进行测试磨合。

版本历史

V2.0.5 概要

V2.0.5详情

V2.0.4 概要

1. 趋势右侧交易

2. 心态调整：技术、心态、行情三者：
1. 行情时运占10%
2. 心态情绪、自控力、风险管理占60%
做好交易记录和复盘。
3. 技术策略占30%
任何策略都有赚钱的时候，胜率、盈亏比、交易频率不可兼得，但能长期盈利的策略须满足以下条件。
1. 顺大势，逆小势：大周期止盈、小周期止损；大趋势的回调位，在小趋势找突破上车。
2. 风险管理

3. 工具选型
1. 主要工具：ICT策略+VWAP均线
2. VWAP(成交量加权价格) 作为辅助偏见，确认当前趋势方向。
3. ICT作为基本操作逻辑，它和价格行为中的”突破-回调-再突破”(Structure Breakout Retest)几乎一模一样，但区别是它有更好的故事性，更容易理解。

V2.0.4 详情

1. BOS:
找健康的趋势突破（上涨为Higher high, Higher low ， 下跌为 Lower high , Lower low)。

2. Liquidity Grab
流动性抓取(收割止损单),触达流动性(BSL/SSL )或称阻力区(R/S)后进入回调。

3. Accumulation（或称Engineered Liquidity）
累积、即价格的回调。累积回调可以是横盘，或者上涨趋势中的阴跌、下跌趋势中的慢涨。避免交易强阴线、强阳线等快速回调（Catching the falling knife）。

4. POI
Point of Interest 关键点， 包括OB（订单块-大订单都藏在这里）或FVG（失衡区）作为入场区域。等待价格回调触碰到此区域，可以再在区域内进行入场操作。
入场方式类似breakout-retest；或价格行为的二次突破。

5. 止盈
目标位Accumulation起点，或者前流动性区域。

V2.0.3.Beta 概要

V2.0.3 详情

1. VWAP 高空低多，且满足一根VH/VL被二次测试，第二次没有成功（平局或失败）。

2. 止损：前pivot

3. 止盈：即将到达POC处

4. FVG挂单：

1. 出现BOS，推止损保本；

2. 回撤填补FVG后，没有即时出现利好信号K，先微损离场

V2.0.2 版本概要

V2.0.2 详情

V2.0.1 版本概要

V2.0.1 详情

1. 找交易的背景、方向
1. 找出15分钟级别的FVG，作为潜在交易关注位，等待价格回到此区间。

2. 等待信号
1. 价格回到15M的FVG时，到1分钟级别找入场信号
2. 信号条件：Liquidity Grab + Displacement + BOS (ChoCh) + FVG（1m）

3. 交易计划
在1mFVG挂单入场，止损设置15mFVG或1mFVG中，止盈在对立的另一个FVG或流动性区域。

V2.0 版本概要

Excel 截图

V1.0.7 版本概要

1. 修改底层原则，保本优先。
1. 同一点位两次保本止损后就退出，等待更好的机会。

2. 完善准则细节止盈、止损；

3. 完善复盘准测：复盘截图中应包含操作记录。

4. 移除加仓操作。

5. 调整K线时间周期，锁定为5分钟。

Excel截图

V1.0.6 版本概要

1. 以趋势回调后的突破作为框架底层核心。

2. 移除底仓机制

Excel截图

V1.0.5 版本概要

1. 减少操作范围

2. 细化操作步骤

Excel截图

V1.0.4 版本概要

1. 只做右侧追入

2. 放弃左侧交易，即通道极值的挂单（抄底单）。

excel截图

V1.0.3 版本概要

1. 规范操作时间、复盘时间

2. 定义明确的止盈止损入场细节

3. 现阶段针对1分钟超短线，主要提升盘感和心态

Excel截图

V1.0.2 版本概要

• 精减策略，便于执行；只保留趋势跟踪的交易，移除区间和反转的交易

• 锁定周期： 30小时为周期；2小时为趋势周期；

Excel截图

V1.0.1 版本概要

• 引入SOP表格，所有操作按照SOP表格逐一确认进行

• 随着操作熟练，表征内化，SOP也越来越简练

1. 等待时机：择时大于一切

2. 时运概率：任何决策都有可能输、重在控制数学期望

3. 复盘迭代：整理完善SOP、更新到表格中、直接作用于下次决策

Excel表格截图

V1.0.0 版本概要

• 做更确定性的交易，合理设置赔率。
• 根据交易背景，做系统化的分析
• 找更确定性的信号，价格行为为主。
• 设定1.5的最低止损。并根据信号的盈亏空间，制定交易计划。

V 0.0.1 版本概要

• 核心
Chandelier + Divergence 完全根据西方技术指标作为买卖信号。
ATR计算出平均持仓成本，超买做空，超卖则做多。同时基于ATR动态止盈立场。交易周期锁定30分钟，平均一天一笔。胜率在35%-40%，适合捕捉单边行情大波段。在横盘震荡市场中容易连续亏损，连亏后可能会有机会遇到大的行情和利润，但比较磨炼心智。

• 已知的待优化问题
• 心理压力：利润回撤偏多，因为没有固定盈亏比，很多时候拿到了很大的利润还是会回撤，痛失大量的盈利机会。需要踩中大的行情机会，才可能一次获取大量利润，但大部分情况下行情都在震荡横盘，若要能捕提前捕捉到大的行情就需要付出大的代价，即在假突破和震荡的情况下产生连续失败和亏损。
• 操作难度：周期锁定30分钟级别，平均每天1.5笔操作，交易需要每30分钟盯盘，观察背离位置并进行一次移动止损，需要投入更多的时间。如果能在Pine代码中加入背离信号，动态修改止损会比较好，否则人工盯盘付出的时间较多，而且很容易在夜间错过设置止盈的时间。

V0.0.1 系统详情

💡

1.0是旧的上一个版本，依赖技术指标无差别入场。

1.技术选型

CD 是两个工具的英文首字母，Chandelier + Divergence 。Chandelier作为出入场信号，Divergence则是动态调整止盈止损点位的信号。

整体则略依赖技术指标，有一定的延后性。需要进一步做基于k线价格行为形态的交易背景分析，结合均线价格做回入场确认 会有更高的胜率。

• Framework框架底层
• 偏量化指标
• 偏稳健，小波段保本，主要争取大趋势巨额盈利。
• 合理止盈止损，控制风险范围、不抄底、不扛单。

• Runtime 运行环境
• Trading View 交易工具

• Component 组件
• 开仓平仓信号：Chandelier Exit（吊灯离场）算法
• 基于吊灯策略，使用ATR来动态调整止损线，并根据收盘价与止损线的比较来决定当前的交易方向及入场时机。如果收盘价高于短期止损线，则看多；如果收盘价低于长期止损线，则看空。
• 当K线价格触碰到吊灯ATR止损线价格时离场。
• 保险措施：Divergence （背离信号）移动止盈止损
• 如没有出现背离，则按吊灯止损出场
• 如果动态止损低于初始止损，则以初始止损为主。
• 背离信号移动止盈止损
• 所有常用指标的背离信号都可以归总至此，如MACD、RSI、OBV、CCI的背离。
• 遇到背离信号时动态调整止盈止损，基于ATR（平均真实范围）动态止盈止损，利于捕捉大趋势，同时在趋势反转时提供退出信号。

• 仓位管理：Risk Parity（等风险法）
采用固定亏损。根据每笔交易的风险敞口（即可能损失的金额）来决定仓位大小，使每笔交易的风险相等。通常通过设定止损位并根据账户总资金和允许风险比例计算出仓位。

• 基本操作
• 以Chandelier +ATR平均持仓止损价格点位作为基本开仓、平仓依据。
• 以Divergence 背离信号组合作为止盈止损点位的变动操作依据。
• 一旦出现背离信号，则重新以背离点处的ATR止损位作为当前挂单的止盈止损位。
• 以Risk Parity 决定仓位，仓位部分参考此文：

2.参数目标

目前规划的交易策略几项框架指标，主要包括胜率、回撤、盈亏比、交易频率

• 盈亏比
动态盈亏比，不设固定值，不设上限。根据ATR设置初始止损位作为下限。
即使有足够浮盈，只要没有踩到止盈止损线，就不主动离场。一旦跌倒初始止损线或动态止损线，则无情平仓。

• 胜率
40%以上就够；
追求极致高胜率没有意义，毕竟更高的胜率意味着更小的盈亏比，除了让心理爽，实际最终盈利能力一般。
此方案追求大趋势的超高盈亏比，故而牺牲胜率，有利于捕获更多市场机会，减少踏空几率。

• 最大回撤
30-50%，允许用合理风险的来争取更大盈亏比。
本身策略的回撤在5%以下，30%-50%的回撤给了我6倍-10倍的杠杆空间。

• 交易频率
周内交易，K线锁定30分钟、1小时、4小时以内级别。

3.部分回测

量化自动复盘

• 胜率 34.98 %
软件自动回测结果，在669笔订单的冒烟测试中；由于软件暂不支持叠加背离动态止盈回测，有很多导致交易失败的仓位是可以避免的。实际手动回测胜率要更高一些。



下一步会通过更多笔手工拟合，进一步测试。

• 最大回撤 2.29%



该策略能有效降低最大回撤，但这仅是软件基于现货交易自动测试结果，且脚本未叠加背离信号触发动态止盈，这个值的参考意义不大。
自动复盘不利于增加我的盘感。下一步将进行手工回测，进一步验证这一系统。

4. 合约手动回测

积累盘感，顺便体验一下心理压力。

一测 ， 基本乐观，证明策略具有盈利能力和风险控制能力。

基于K线回放，严格按照交易策略执行，测试止盈止损能力。

随机取一段波段行情进行测试，波段时间跨度17天，整体涨跌波幅21.96%，包含两个下跌趋势，一段上涨趋势。

如下图，是我所有交易的多空判断，17天共20笔交易测试；

以下是具体数据记录：初始本金10000，分10笔风险金交易，配合风险管理合理加杠杆。交易图表基本在30分钟和1小时级别。

• 剩余本金13550.70，总体盈利3550.7，盈利率35.7%；

• 胜10局，负10局。胜率50%，最大连胜2局，最大单笔盈利3120，整体买卖点位都不错。

• 最大回撤2.78%，最高连输2局，最大单笔亏损1044；

• 盈利单平均每笔盈利1060。亏损单，平均每笔亏损705。整体盈亏比 1.5:1 。基本满足少亏多赚。

• 止损效果：其中失败的10笔订单中仅3笔触发初始止损，亏掉风险金。其余均触发了动态止盈止损，从而降低亏损。

小结

总体乐观。此策略在单边行情更容易获取大幅盈利，我后续会做更多实盘测试，并不断优化迭代。

二测 ， 大回撤和连续失败的痛苦

在第一次的20笔订单上，做了更多的测试，做了超过50笔订单，其中最大一笔杠杆加到了300万（可惜没盈利）。

整体结果如下：

参数	数值
盈利	71963.3
亏损	-61728
净利润	10235.3
赔率1.62	1.165812921
胜利	22
失败	39
总局数	61
胜率42%	0.360655738
盈利率	102.35%

在波段和单边趋势中获得了不错的收益，从10000本金，最高变为44444.30；其中很大一笔收益来自于一笔窄止损重杠杆的单子。

但是同样的策略到第50笔往后之后就一直反复亏损，胜率也从前面的50%一路调到35%左右，这是一个横盘震荡行情，被庄家一顿洗盘操作，心态崩溃。此刻我感觉自己就是一颗活韭菜。

遇到这种无耻的横盘震荡就很头大。对于没有议价权，希望蹭庄家的小散户来说，动作永远慢半拍，结果就是被庄家反复来回收割。让我想起炒股天团“花儿乐队”的成名曲，“吃了的全都吐出来”。

这几笔横盘亏损单的特点是出于1、2、4倍Vegas聚合的位置，即分歧和犹豫点位，没有形成较明显的波动趋势。以后我要远离这种行情，等Vegas明显分开形成趋势方向后入场。

三测 ， 极其丰厚的利润，阳光总在风雨后

有趣的是，就在我被横盘疯狂收割，放弃交易离场的下一笔，价格立刻就被拉升起来。如果继续交易不放弃离场的话，下一笔订单能够挣到17000，一下子前面亏损的都回来了，但是这段过程的心理压力有多大可想而知。

在第二次测试的基础上继续,测试了20笔订单.

在第79笔交易中，因为止损极窄因而我上了超大杠杆，而刚好赶上一波较大的空头行情。

这一笔让我挣了10万，而这一笔的BTC波动范围仅为6.02%。然后被震荡止盈后，下一笔我立刻调整仓位重新进场，下一笔继续盈利13000。这时候我的初始投入成本10000已经完全收回。

这是我目前的资金情况。

参数	值
初始本金	10000
目前本金	167991.3
总盈利	238304.3
总亏损	-80313
净利润	157991.3
赔率	2.967194601
胜利	35
失败	45
总局数	80
胜率42%	0.4375
盈利率	1579.91%

看到这里的成绩，我突然想起两句话：

1. “What Doesn't Kill You Makes You Stronger. 那些杀不死你的，终将使你变得更强大。
由于我的仓位是根据风险敞口设计，并且将资金分为10份。除非出现：”连续10把都押错方向，并且全部没有移动止损、完全亏光风险金“ 这种情况，否则我还有机会再入场再战。而这种最糟糕的事件发生的概率是远小于1%的。
换言之，每次亏损对我的伤害，我都有99%的概率抵挡住。如将资金分成20份的话，我将有99.99%的概率抵挡伤害。

2. 今天会很残酷，明天会更残酷，后天会很美好，但大部分人会死在明天晚上。 — 马云 。
中间我经历了一轮横盘震旦，疯狂消磨了我的心智，如果这里我放弃的话，就会错过下一笔的大行情利润。很多人都是没有管理好心态和仓位，导致都倒在了黎明前的黑暗之中。

小结

市场行为总是周而复始，接下来我相信价格还会有很多波动，还会有很多次大起大落。接下来在第三轮测试中，我的目标是尽力提升胜率，同时提升每笔交易的赔率。做更少的操作，挣更多的钱。

5.相关指标代码

项目代码，三组指标：

Chandelier 吊灯策略（入场+止盈止损）

Divergence 背离信号汇总

Vegas 隧道图表辅助确认支撑位

Vegas会提升踏空率，因此不作为入场二次验证，仅作为趋势参考，以及离场止损点位的参考。