我的交易策略整理 - V1.1
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2024-6-25
2024-7-21
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文章所有言论不构成任何投资建议!仅供学习交流。
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本文持续更新迭代,记录与分享我自用的交易系统搭建过程。心急吃不了热豆腐,半吊子的交易水平只会加快爆仓速度。

0.版本总览

1.0 版本

  • 核心
    • Chandelier + Divergence 完全根据西方技术指标作为买卖信号。
      ATR计算出平均持仓成本,超买做空,超卖则做多。同时基于ATR动态止盈立场。交易周期锁定30分钟,平均一天一笔。胜率在35%-40%,适合捕捉单边行情大波段。在横盘震荡市场中容易连续亏损,连亏后可能会有机会遇到大的行情和利润,但比较磨炼心智。
  • 已知的待优化问题
    • 心理压力:利润回撤偏多,因为没有固定盈亏比,很多时候拿到了很大的利润还是会回撤,痛失大量的盈利机会。需要踩中大的行情机会,才可能一次获取大量利润,但大部分情况下行情都在震荡横盘,若要能捕提前捕捉到大的行情就需要付出大的代价,即在假突破和震荡的情况下产生连续失败和亏损。
    • 操作难度:周期锁定30分钟级别,平均每天1.5笔操作,交易需要每30分钟盯盘,观察背离位置并进行一次移动止损,需要投入更多的时间。如果能在Pine代码中加入背离信号,动态修改止损会比较好,否则人工盯盘付出的时间较多,而且很容易在夜间错过设置止盈的时间。

V1.1 版本计划

  • 做更确定性的交易,合理设置赔率。
    • 找更确定性的信号,结合日本蜡烛图、Pinbar策略、研判价格行为,只做合适的交易。
    • 设定1.5的最低止损。并根据信号的盈亏空间,制定交易计划。
  • 控制交易频率,平均每周一笔交易,更多的时间用来分析判断、以及复盘。将时间周期扩展到1小时到4小时级别
    • 胜而后求战。用更多的时间进行学习、复盘思考,极少的时间用来操作。

V1.1系统详情

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1.1版本完善中

筛选机会

  • 标的
    • 交易BTC、ETH、SOL主流大交易量数字货币。
  • 交易方向选择:
    • 三类交易对比:趋势交易,放弃区间和反转交易
      1. 趋势交易:易识别,利润大,但机会少。
      1. 区间:机会多,平均1.5:1的赔率容易获得,借区间交易演变成 趋势形成,从而让趋势形成前我已经在场的有利形式。
      1. 反转交易:机会更少,成功率不好把控,单笔的盈利空间可观。
      目前主做区间的价格背离回调交易,并且在识别到准确的趋势后滚仓。
  • 交易形态
      1. 波段交易
      1. 短线
      1. 长线
      目前以日内短线为主,交易单在电脑前完成出入场,基本不过夜。
  • 工具
    • 价格行为+关键点位区间为主,均线为辅,趋势确认形成时移动移动止盈。
  • K线周期
    • 15、30分钟找趋势、找区间、找支撑位
    • 3、5分钟找形态、计划交易入场离场点位
  • 入场点
    • 二次突破入场,宏观上为双底牛旗,双顶熊旗,两段式整理,三推楔形,回调默契的窄幅交易区间,微观上为阿布的高1高2、低1低2。
      入场信号:强单K线反转,强双K线反转,背离信号,二次突破,通道线挂单。

订单管理

  • 仓位
    • 等风险敞口持仓,每笔最大损失占总资金1/10.
  • 离场点:止损
    • 在关键支撑位置外侧止损,利用水平支撑位保护止损。避免频繁打损。
  • 离场点:止盈
    • 1.5盈亏率保底,一比一等距止盈;在趋势确认后用三线加atr动态止盈。

对策

  • 应对变化
    • 出现不利形态的对策,强反转信号,趋势停止信号等。
      不利形态重新评估胜率和盈亏比,如果期望为负则立刻退出。

情绪管理

  • 不分批建仓
    • 分批建仓操作麻烦
    • 左侧分批加仓为大忌。本质是温水煮青蛙,不抄底,不扛单
    • 右侧盈利加仓,本质是浮盈加仓,本质是加大杠杆。
  • 后手
    • 加入打损后立刻给了一个好机会,是否参与交易?
      不立刻交易,防止情绪下单。等待趋势明确后,另开一单。
 
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V1.1版本继续完善中
 
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以下是旧版本

V1.0系统详情

1.0是旧的上一个版本,根据技术指标无差别入场。

1.技术选型

CD 是两个工具的英文首字母,Chandelier + Divergence 。Chandelier作为出入场信号,Divergence则是动态调整止盈止损点位的信号。
整体则略依赖技术指标,有一定的延后性。需要进一步做基于k线价格行为形态的交易背景分析,结合均线价格做回入场确认 会有更高的胜率。
  • Framework框架底层
    • 偏量化指标
    • 偏稳健,小波段保本,主要争取大趋势巨额盈利。
    • 合理止盈止损,控制风险范围、不抄底、不扛单。
  • Runtime 运行环境
    • Trading View 交易工具
  • Component 组件
    • 开仓平仓信号:Chandelier Exit(吊灯离场)算法
      • 基于吊灯策略,使用ATR来动态调整止损线,并根据收盘价与止损线的比较来决定当前的交易方向及入场时机。如果收盘价高于短期止损线,则看多;如果收盘价低于长期止损线,则看空。
      • 当K线价格触碰到吊灯ATR止损线价格时离场。
    • 保险措施:Divergence (背离信号)移动止盈止损
      • 如没有出现背离,则按吊灯止损出场
      • 如果动态止损低于初始止损,则以初始止损为主。
      • 背离信号移动止盈止损
        • 所有常用指标的背离信号都可以归总至此,如MACD、RSI、OBV、CCI的背离。
        • 遇到背离信号时动态调整止盈止损,基于ATR(平均真实范围)动态止盈止损,利于捕捉大趋势,同时在趋势反转时提供退出信号。
  • 仓位管理:Risk Parity(等风险法)
    • 采用固定亏损。根据每笔交易的风险敞口(即可能损失的金额)来决定仓位大小,使每笔交易的风险相等。通常通过设定止损位并根据账户总资金和允许风险比例计算出仓位。
  • 基本操作
    • Chandelier +ATR平均持仓止损价格点位作为基本开仓、平仓依据。
    • Divergence 背离信号组合作为止盈止损点位的变动操作依据。
      • 一旦出现背离信号,则重新以背离点处的ATR止损位作为当前挂单的止盈止损位。
    • Risk Parity 决定仓位,仓位部分参考此文:

2.参数目标

目前规划的交易策略几项框架指标,主要包括胜率、回撤、盈亏比、交易频率
  • 盈亏比
    • 动态盈亏比,不设固定值,不设上限。根据ATR设置初始止损位作为下限。
      即使有足够浮盈,只要没有踩到止盈止损线,就不主动离场。一旦跌倒初始止损线或动态止损线,则无情平仓。
      跌破止损价位,直接平仓,不踏空也不扛单
      跌破止损价位,直接平仓,不踏空也不扛单
  • 胜率
    • 40%以上就够;
      追求极致高胜率没有意义,毕竟更高的胜率意味着更小的盈亏比,除了让心理爽,实际最终盈利能力一般。
      此方案追求大趋势的超高盈亏比,故而牺牲胜率,有利于捕获更多市场机会,减少踏空几率。
  • 最大回撤
    • 30-50%,允许用合理风险的来争取更大盈亏比。
      本身策略的回撤在5%以下,30%-50%的回撤给了我6倍-10倍的杠杆空间。
  • 交易频率
    • 周内交易,K线锁定30分钟、1小时、4小时以内级别。

3.部分回测

量化自动复盘
  • 胜率 34.98 %
    • 软件自动回测结果,在669笔订单的冒烟测试中;由于软件暂不支持叠加背离动态止盈回测,有很多导致交易失败的仓位是可以避免的。实际手动回测胜率要更高一些。
      notion image
      下一步会通过更多笔手工拟合,进一步测试。
  • 最大回撤 2.29%
    • notion image
      该策略能有效降低最大回撤,但这仅是软件基于现货交易自动测试结果,且脚本未叠加背离信号触发动态止盈,这个值的参考意义不大。
      自动复盘不利于增加我的盘感。下一步将进行手工回测,进一步验证这一系统。

4. 合约手动回测

积累盘感,顺便体验一下心理压力。
一测 , 基本乐观,证明策略具有盈利能力和风险控制能力。
基于K线回放,严格按照交易策略执行,测试止盈止损能力。
随机取一段波段行情进行测试,波段时间跨度17天,整体涨跌波幅21.96%,包含两个下跌趋势,一段上涨趋势。
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如下图,是我所有交易的多空判断,17天共20笔交易测试;
图表中因为无法看到移动止损的效果,实际亏损的订单很多都中途止损。
图表中因为无法看到移动止损的效果,实际亏损的订单很多都中途止损。
以下是具体数据记录:初始本金10000,分10笔风险金交易,配合风险管理合理加杠杆。交易图表基本在30分钟和1小时级别。
20笔交易详情
20笔交易详情
盈亏量与总余额
盈亏量与总余额
  • 剩余本金13550.70,总体盈利3550.7,盈利率35.7%;
  • 胜10局,负10局。胜率50%,最大连胜2局,最大单笔盈利3120,整体买卖点位都不错。
  • 最大回撤2.78%,最高连输2局,最大单笔亏损1044;
  • 盈利单平均每笔盈利1060。亏损单,平均每笔亏损705。整体盈亏比 1.5:1 。基本满足少亏多赚。
  • 止损效果:其中失败的10笔订单中仅3笔触发初始止损,亏掉风险金。其余均触发了动态止盈止损,从而降低亏损。

小结

总体乐观。此策略在单边行情更容易获取大幅盈利,我后续会做更多实盘测试,并不断优化迭代。
二测 , 大回撤和连续失败的痛苦
在第一次的20笔订单上,做了更多的测试,做了超过50笔订单,其中最大一笔杠杆加到了300万(可惜没盈利)。
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整体结果如下:
参数
数值
盈利
71963.3
亏损
-61728
净利润
10235.3
赔率1.62
1.165812921
胜利
22
失败
39
总局数
61
胜率42%
0.360655738
盈利率
102.35%
在波段和单边趋势中获得了不错的收益,从10000本金,最高变为44444.30;其中很大一笔收益来自于一笔窄止损重杠杆的单子。
但是同样的策略到第50笔往后之后就一直反复亏损,胜率也从前面的50%一路调到35%左右,这是一个横盘震荡行情,被庄家一顿洗盘操作,心态崩溃。此刻我感觉自己就是一颗活韭菜。
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遇到这种无耻的横盘震荡就很头大。对于没有议价权,希望蹭庄家的小散户来说,动作永远慢半拍,结果就是被庄家反复来回收割。让我想起炒股天团“花儿乐队”的成名曲,“吃了的全都吐出来”。
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这几笔横盘亏损单的特点是出于1、2、4倍Vegas聚合的位置,即分歧和犹豫点位,没有形成较明显的波动趋势。以后我要远离这种行情,等Vegas明显分开形成趋势方向后入场。
绿色、黄色、蓝色三条vegas隧道都在此汇聚,没有形成明显趋势。
绿色、黄色、蓝色三条vegas隧道都在此汇聚,没有形成明显趋势。
三测 , 极其丰厚的利润,阳光总在风雨后
有趣的是,就在我被横盘疯狂收割,放弃交易离场的下一笔,价格立刻就被拉升起来。如果继续交易不放弃离场的话,下一笔订单能够挣到17000,一下子前面亏损的都回来了,但是这段过程的心理压力有多大可想而知。
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在第二次测试的基础上继续,测试了20笔订单.
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在第79笔交易中,因为止损极窄因而我上了超大杠杆,而刚好赶上一波较大的空头行情。
这一笔让我挣了10万,而这一笔的BTC波动范围仅为6.02%。然后被震荡止盈后,下一笔我立刻调整仓位重新进场,下一笔继续盈利13000。这时候我的初始投入成本10000已经完全收回。
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这是我目前的资金情况。
参数
初始本金
10000
目前本金
167991.3
总盈利
238304.3
总亏损
-80313
净利润
157991.3
赔率
2.967194601
胜利
35
失败
45
总局数
80
胜率42%
0.4375
盈利率
1579.91%
看到这里的成绩,我突然想起两句话:
  1. “What Doesn't Kill You Makes You Stronger. 那些杀不死你的,终将使你变得更强大。
    1. 由于我的仓位是根据风险敞口设计,并且将资金分为10份。除非出现:”连续10把都押错方向,并且全部没有移动止损、完全亏光风险金“ 这种情况,否则我还有机会再入场再战。而这种最糟糕的事件发生的概率是远小于1%的。
      换言之,每次亏损对我的伤害,我都有99%的概率抵挡住。如将资金分成20份的话,我将有99.99%的概率抵挡伤害。
  1. 今天会很残酷,明天会更残酷,后天会很美好,但大部分人会死在明天晚上。 — 马云 。
    1. 中间我经历了一轮横盘震旦,疯狂消磨了我的心智,如果这里我放弃的话,就会错过下一笔的大行情利润。很多人都是没有管理好心态和仓位,导致都倒在了黎明前的黑暗之中。
小结
市场行为总是周而复始,接下来我相信价格还会有很多波动,还会有很多次大起大落。接下来在第三轮测试中,我的目标是尽力提升胜率,同时提升每笔交易的赔率。做更少的操作,挣更多的钱。

5.相关指标代码

项目代码,三组指标:
Chandelier 吊灯策略(入场+止盈止损)
Divergence 背离信号汇总
Vegas 隧道图表辅助确认支撑位
Vegas会提升踏空率,因此不作为入场二次验证,仅作为趋势参考,以及离场止损点位的参考。
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