我的交易策略整理：CD交易系统 1.1

0.策略概要

CD 是两个工具的英文首字母，Chandelier + Divergence 。Chandelier作为出入场信号，Divergence则是动态调整止盈止损点位的信号。

1.技术选型

Framework框架底层

偏稳健，小波段中保本，争取大趋势巨额盈利。

合理止盈止损，控制风险范围、不抄底、不扛单。

Runtime 运行环境

Trading View 交易工具

Component 组件

开仓平仓信号：Chandelier Exit（吊灯离场）算法

基于吊灯策略，使用ATR来动态调整止损线，并根据收盘价与止损线的比较来决定当前的交易方向及入场时机。如果收盘价高于短期止损线，则看多；如果收盘价低于长期止损线，则看空。
当K线价格触碰到吊灯ATR止损线价格时离场。

保险措施：Divergence （背离信号）移动止盈止损

如没有出现背离，则按吊灯止损出场
如果动态止损低于初始止损，则以初始止损为主。
背离信号移动止盈止损

所有常用指标的背离信号都可以归总至此，如MACD、RSI、OBV、CCI的背离。
遇到背离信号时动态调整止盈止损，基于ATR（平均真实范围）动态止盈止损，利于捕捉大趋势，同时在趋势反转时提供退出信号。

仓位管理：Risk Parity（等风险法）

根据每笔交易的风险敞口（即可能损失的金额）来决定仓位大小，使每笔交易的风险相等。通常通过设定止损位并根据账户总资金和允许风险比例计算出仓位。

基本操作

以Chandelier +ATR平均持仓止损价格点位作为基本开仓、平仓依据。

以Divergence 背离信号组合作为止盈止损点位的变动操作依据。

一旦出现背离信号，则重新以背离点处的ATR止损位作为当前挂单的止盈止损位。

以Risk Parity 决定仓位

划分风险资金（每笔承担的亏损金额）

假设总资金10000，平均胜率35%，按照相同风险原则将资金分成N份后，亏光所有本金(即连续N局全输)的概率为：

资金份数	每份风险	亏光概率
1	10000	65%
2	5000	42.25%
5	2000	11%
10	1000	1%
20	500	0.018%

💡

连输概率：即使把资金分成20份，也有接近万分之一的概率输光。

实际因为有移动止损作为二重保障，所以并非每次失败都会将所有风险资金输光。

确定初始仓位

仓位是根据当前能承担的风险计算出的，但 风险资金不等于仓位。
计算仓位示例：

假设每笔风险资金是1000，在下图红色Sell处的K线发出做空信号，根据ATR算出止损位置为2.9%。

那么你的仓位就是 1000 ÷ 2.9% = 34482 。换言之，这笔直接买入34482的仓位后，于2.9%止损将亏损1000元。

本金才10000，怎么开34482的仓位呢？答案是全仓梭哈再加3倍杠杆，持有30000的仓位。

上图示例的这笔回测最大风险是2.9%；实测触发移动止损，亏损0.42%平仓。实际本金保证金总亏损 30000×0.42% =126 ，剩余本金 10000-126 =9874。

这里有个潜在风险

由于不确定价格是否会剧烈波动插针，导致止损没有成功，因此这里如果加杠杆尽量使用逐仓保证金。

调整仓位

亏损或盈利后，利润部分应累加到总金额中，重新计算每笔风险。例如分为5笔，每笔风险资金2000，第一单盈利后假设总资金增加到11000；则下次可用用的风险资金为1100：

2.参数目标

目前规划的交易策略几项框架指标，主要包括胜率、回撤、盈亏比、交易频率

盈亏比

动态盈亏比，不设固定值，不设上限。根据ATR设置初始止损位作为下限。

即使有足够浮盈，只要没有踩到止盈止损线，就不主动离场。一旦跌倒初始止损线或动态止损线，则无情平仓。

胜率

40%以上就够；

追求极致高胜率没有意义，毕竟更高的胜率意味着更小的盈亏比，除了让心理爽，实际最终盈利能力一般。

此方案追求大趋势的超高盈亏比，故而牺牲胜率，有利于捕获更多市场机会，减少踏空几率。

最大回撤

30-50%，允许用合理风险的来争取更大盈亏比。

本身策略的回撤在5%以下，30%-50%的回撤给了我6倍-10倍的杠杆空间。

交易频率

周内交易，K线锁定30分钟、1小时、4小时以内级别。

3.部分回测

测试器自动模拟结果

胜率 34.98 %

软件自动回测结果，在669笔订单的冒烟测试中；由于软件暂不支持叠加背离动态止盈回测，有很多导致交易失败的仓位是可以避免的。实际手动回测胜率要更高一些。

下一步会通过更多笔手工拟合，进一步测试。

最大回撤 2.29%

该策略能有效降低最大回撤，但这仅是软件基于现货交易自动测试结果，且脚本未叠加背离信号触发动态止盈，这个值的参考意义不大。

下一步将进行手工拟合，进一步测试。

基于现货模拟测试

基于现货回测最大盈利比率

回放测试1：2023年10月4日。盈利41.96%，盈亏比 7.42:1

交易动作：27773-触发信号-开多，39429触发卖出信号平仓；持有111天。

交易结果：涨幅11656，盈利41.96%。

交易浮动：最大浮涨49774，浮盈率76.61%。

盈亏比：7.42:1，中途5次动态止盈/损点位，但均未触发止盈离场。

回放测试2： 2020年10月12日订单。 盈利171.84%。盈亏比 32.17 : 1

交易动作：11303-触发信号-开多，30750-触发卖出信号平仓；持有103天。

交易结果：涨幅19447，盈利171.84%。

交易浮动：最大浮涨30963，浮盈率272.13%，利润回撤100.29%。

盈亏比：32.17 : 1 ，中途5次动态止盈/损点位，但均未触发止盈离场。

基于现货回测最大止损比率

回放测试1： 2023年6月21日订单。止损盈利0.2%。

交易动作：28330-触发信号-开多。28389触发移动止损平仓，持有48天

交易结果：涨跌幅度0，盈利0.2%

交易浮动：最大浮涨31793，浮盈率12.22%，利润回撤99.8%

盈亏比：0.03:1；初始止损6.29%，中途7次调整止盈止损点位，在最后一次MACD背离时调整止损仓位到28389，并成功触发，避开了后面的下跌亏损。

回放测试2: 2024年5月28日订单。止损盈利3.64%。

交易动作：70258-触发信号-开多。67727触发初始止损平仓，持有2天

交易结果：跌幅2558，亏损3.64%

交易浮动：浮盈率0%，买入即亏损。

盈亏比：触发初始止损3.64%。是一次假突破。

现货回测问题

回测基于日线，持有时间过长，实战对心理考验较大。
回测基于现货，若合约交易则要叠加杠杆倍数。

基于杠杆手动回测

基于K线回放，严格按照交易策略执行，测试止盈止损能力。

随机取一段波段行情进行测试，波段时间跨度17天，整体涨跌波幅21.96%，包含两个下跌趋势，一段上涨趋势。

如下图，是我所有交易的多空判断，17天共20笔交易测试；

以下是具体数据记录：初始本金10000，分10笔风险金交易，配合风险管理合理加杠杆。交易图表基本在30分钟和1小时级别。

剩余本金13550.70，总体盈利3550.7，盈利率35.7%；

胜10局，负10局。胜率50%，最大连胜2局，最大单笔盈利3120，整体买卖点位都不错。

最大回撤2.78%，最高连输2局，最大单笔亏损1044；

盈利单平均每笔盈利1060。亏损单，平均每笔亏损705。整体盈亏比 1.5:1 。基本满足少亏多赚。

止损效果：其中失败的10笔订单中仅3笔触发初始止损，亏掉风险金。其余均触发了动态止盈止损，从而降低亏损。

小结

总体乐观。此策略在单边行情更容易获取大幅盈利，我后续会做更多实盘测试，并不断优化迭代。

4. 系统优化空间

最好能在代码中加入背离信号作为是否交易的指标；

日内操作，一天至少有一笔操作，需要密切盯盘，观察背离位置；是否可能适当拉长风险时间，优化到两天一笔交易。

最大回撤偏小，可以适当减少风险金额单数、加大风险、结合杠杆来适当扩大盈利能力。

策略在横盘震荡时容易失败，需要调整ATR的多元参数，适当增加止损风险，平滑对大趋势的翁丁持有

时间周期锁定：不同周期的背离信号、买卖信号密度不一，需要测出一个最佳周期信号。

利润回撤偏多，如果能进一步优化卖点会大大增加盈利。可能结合图形形态比较好，毕竟买在分歧，卖在一致。

最后

项目代码，三组指标：

Chandelier 吊灯策略（入场+止盈止损）

Divergence 背离信号汇总

Vegas 隧道图表辅助确认支撑位

Vegas会提升踏空率，因此不作为入场二次验证，仅作为趋势参考，以及离场止损点位的参考。

另外，这组指标除了用在BTC，放在任何一个交易总量大的投资标的都是很不错的。例如黄金现货/美元，基本不会放过任何一个大波段的利润。