价格行为交易系统-23-交易系统实践案例

前言

本节继续探讨我们设计的均线组趋势回调波段交易系统，并回顾在使用此系统时需要注意的关键点，这些点也适用于任何类型的交易。

第一，初学者建议只参与趋势方向的交易，直到证明自己能够稳定盈利为止，避免逆势交易。关注均线组的发散方向，即当前周期的趋势运动方向。这也是市场中价格运动的最小阻力方向。趋势是我们在市场中最可靠的伙伴。

第二，只在市场状态明确的背景下参与交易。看图表，尽管当前有一波强势上涨使得均线组呈现多头发散排列，但整体市场仍处于区间内，不是理想的趋势行情。

即使某些交易可能事后盈利，但若交易优势不足，不应轻易参与。

第三，严格遵守入场信号确认后才下单交易的原则。入场信号的重要性不言而喻。虽然有时候可能会因为心急而错过一些机会，但大多数情况下，过早入场只会导致不必要的止损。初期应掌握简单的入场信号，随着经验的积累，再逐步掌握更高级的确认信号。

第四，严格限制在一次交易机会中的入场次数。有些形态可能会给出第一个信号后迅速止损，但市场常常会提供更好的二次入场机会。若第二次入场仍被市场否决，应冷静分析市场是否有变化，是否跟不上市场的节奏，或只是单纯的不走运。在经历一到两次止损后，建议暂停交易一段时间，放松心态。市场永远开放，机会无处不在。即使今天错过了，明天依然有新的机会。保持冷静、严谨和耐心是长期成功的关键。

案例一

新西兰元兑瑞士法郎，分析下图的整体市场背景。

均线组显示空头趋势排列，并且有持续的推动力。验证价格行为也显示出健康的空头趋势表现。在这样的市场背景下，参与空单交易是有利的。

入场形态和信号

我们来看细节走势：市场中空头势力尝试重新掌控主动权，但未成功。

我们注意到以下几点：此时价格未能回到动态阻力区域内，也未回测到之前的突破点，缺乏强有力的入场信号，这里并未出现很好的反转信号，如果此时入场会有一定风险。

经过短暂的调整后，多头再次发力，但整体市场背景对空头有利。

在大多数多头反转尝试失败后，我们通常可以找到顺势入场的最佳时机。

箭头处K线是多头的第二次尝试。若这根K线的低点被跌破，将意味着多头的两次尝试都失败了，将触发我们常用的二次突破入场信号。

价格现在已经回测到了我们均线组提供的动态阻力区域

价格回测到了之前的突破点

满足了我们对入场位置的要求，因此，我们现在可以设置突破入场订单，以利用这一市场走势。

💡

这笔订单的入场位、止损位止盈目标都在图中标记，具体逻辑不再赘述。

后续

看一下后续走势：

下一根K线触发了我们的入场订单，但遗憾的是，它收盘成了带有长上影线的小空头实体K线。我们预期多头在下坡时放弃抵抗，让空头力量重新掌控主动权，但市场显然否定了我们的预期。接着的一根K线是强势多头趋势的信号，几根K线后我们的止损被击中。

尽管入场条件看起来不错，但市场却否定了这个信号。这种感觉肯定让人不舒服，但这就是真实的市场，我们必须接受。

回顾

然而，我们也没必要过于沮丧。让我们再回顾一下整体市场背景：长期运行且状态健康的趋势。这意味着，如果严格按照我们的交易系统操作，至少已经能够实现一到两笔完全止盈的交易了。

现在，市场可能已经结束了这段趋势或者进入了复杂的调整阶段。小小的损失对我们来说并不算什么。这段趋势已经为我们带来了不错的盈利。如果我们的技术再进步一些，至少能抓住3-5个更好的顺势入场形态。

最后，这次止损对你来说根本不是什么大问题。可能在止损后你会想，也许趋势已经结束了，那就收钱走人，休息一段时间再回来交易。

我们的交易系统依赖于趋势的力量，趋势的力量是无比强大的，但也总会有反转的时刻。为了让止损不那么难受，我们必须确保把系统内该赚的钱都收进口袋。如果由于自己的操作失误导致本该赚到的钱没赚到，那么止损的打击对交易心态的影响将是非常严重的。我们应该尽量避免这种情况的发生。

案例二

来看下一个案例，加元对日元的一小时图。

在图中出现了一个收敛形态突破的入场机会。不过，由于我几乎不交易形态突破，所以我们不用K线回放功能展开细讲。关于形态突破的入场方式，可以回看我之前专门讲突破的教程。

形态突破入场

市场背景显示出明显的空头趋势，以及大多数人都熟悉的收敛整理形态。只需要顺势突破入场即可。这个例子很简单就实现了TP1。至于能否拿到高盈亏比的TP2，取决于你对突破形态的熟练程度。

信号K线入场

如果用我比较习惯的信号K线入场方式，在这段回调走势中，并没有给到好的入场机会。

看价格测试第一段回调高点时，出现了两根大幅重叠的K线，第二根K线带有长上下影线，属于非趋势K线，很明显这不是我们系统内的入场信号。

第三次上涨，再次测试这个水平位。事后来看，确实能找到一个二次突破作风入场的机会，但对我来说，这个信号不够强，没有出现我喜欢看到的假突破。所以，虽然我知道大概率会有一段下跌，但我并没有参与这波利润。

对于交易者来说，这种情况很常见。尽管你知道市场整体状况有利于某个方向的运动，但如果没有给到你系统内的入场信号，或者根本不是你系统内的机会，就不要贸然入场。

新手阶段可能很难接受这样的心理落差，但随着交易经验的增长，你会发现越是想抓住每一次交易机会，越可能导致每次交易都不顺。反而只做系统内擅长的交易，最终能取得好的收益水平，既简单又高效。

案例三

对于加元对日元这个品种的另一个案例，你指出了图表中大多数K线都伴随着很长的影线。

在外汇市场中，特别是交叉盘，这种现象比较常见。可能是由于深度不足或其他因素导致的。你提到没有详细研究过交叉盘，因此也不做这类交易。

你强调了观察K线实体和影线来判断市场情绪的重要性。对于带有很多毛刺的图表，确实会对价格行为分析造成不利影响。如果你经常遇到这种图表，建议考虑更换周期，或者选择深度大一点的品种进行交易。

虽然这种图表可能会增加交易的复杂性，但并不代表我们无法进行技术分析。只是需要更强的入场逻辑才能参与这类交易，以确保能够准确捕捉市场的走势和情绪变化。

案例四

这个案例展示了澳元兑美元的两小时图和八小时图，显示了强烈的空头趋势。

在这种情况下，两个周期的趋势都同向，即大小周期的趋势共振。对于趋势交易者来说，这种情况被称为“天堂行情”，因为这样的市场提供了极佳的交易机会。

在这种天堂行情中，只要在小周期图表中不断寻找形态并顺势参与交易，交易的优势非常明显。然而，大多数参与者往往会错失这样的趋势机会，因为他们害怕顺势入场或者试图在强势中抄底或者摸顶，这种行为可能导致账户损失严重。

聪明的参与者在这样的市场中会寻找任何合理的理由顺势入场，因为只要没有明显的反转信号，趋势很可能会延续。趋势反转需要顺势方向的无力表现，以及逆势的成功突破，这些信号出现时，才可能标志着趋势可能反转的开始。在这种情况下，聪明的交易者会谨慎处理持仓，甚至选择离场，以避免因市场变化而造成的不利影响。

回到我们常用来举例的比特币这轮日线的强趋势：大家可以自己去复盘一下，看看在这轮日线强趋势中，你在小周期图表用我们的均线组系统，能找到多少顺势入场的信号。

案例五

前面的案例都为大小周期一致的顺势交易，现在我们来看一个大小周期相悖的例子。

左图是澳元兑加元的两小时图：均线组刚刚出现多头发散，价格也大幅突破前一个波段高点，目前回撤到均线组的动态支撑区域并获得支撑，显示出继续推动多头行情的尝试。

右图是8小时图：均线组仍然呈现出良好的空头趋势排列。这说明大小周期的市场状态并不同步。那么我们到底该按哪个方向进行交易呢？

趋势相悖

一般情况下，小周期的运动会服从大周期的趋势。但所有的趋势反转都是从小周期开始的。

不理解的朋友可以自己试着看一下，你可以依次打开比特币的日线、12小时、4小时和1小时图表，把每一个周期均线组趋势逆转的时间点标记出来，最后你就会发现，每一个时间周期都有它对应的能量。大周期的趋势反转，通常是先把小周期的趋势能量耗尽——高潮反转除外。如果大周期出现高潮反转，那么所有小周期趋势早就已经过度运行了。

我们最好选择大小周期一致的顺势交易。如果大小周期相悖，但小周期出现了符合逻辑的入场机会，也是可以操作的，但要严格按照小周期来设置止损，并谨慎管理订单。

当然价格从你参与的这个周期开始逐级反转，也不是不可能的。如果大小周期相对，同时出现了符合逻辑的入场信号，最好还是选择大周期进行交易，这样胜率会更高一些。

关于大小周期顺从

我们提到大小周期顺势交易是一个良好的交易机会，但具体要看几倍周期。我用的案例是两小时图和8小时图，即4倍周期顺从。但这并非硬性要求。

实际交易中，很少会遇到4倍周期趋势共振的情况。我个人认为只要满足两倍周期顺从的条件，就已经非常值得参与了。例如，5分钟和15分钟，或者一小时和两小时，这些周期搭配都很适合进行交易。

我们学习价格行为分析，是为了摆脱各种指标的束缚，专注于市场的本质，从而进行简单的交易。不过，如果你专注于当前图表，也是完全没有问题的。只是对于新手朋友而言，遵循这些周期顺从的原则可以帮助减少很多错误。

提高交易获利水平

假设你经过半年的充分练习，已经完全掌握了我们的趋势回调波段交易系统，并能够达到系统的平均盈利水平。这时候，你应该如何进一步提升自己的盈利能力呢？

熟练使用交易系统

首先，我们来谈谈什么是熟练使用一套交易系统。

这意味着你能够快速准确地阅读图表，找出符合你交易规则的形态和信号。在没有系统信号的情况下，你会选择观望等待，而一旦有交易机会出现，你会果断入场。在持仓期间，你没有对未知市场行情的恐惧，能够平静地设定止损和止盈，不会被前一次交易的情绪影响下次的决策。

只有达到了这样的交易境界，你才能考虑提高自己的盈利能力。在此之前，你的注意力应该完全放在执行交易系统上。想要提高盈利能力时，许多人可能首先想到的是增加不同类型的交易机会，比如将趋势突破和反转等加入原本的趋势回调系统中，以增加交易频次和机会。

然而，这实际上是一个误区。想象一下，你经过几个月到半年的时间，终于能够熟练掌握趋势回调交易系统，稳定地赚取利润。为什么要去练习你不擅长的交易形态和信号呢？这种混乱的状态很可能大大降低你系统执行的效率，导致本来轻松赚钱的交易机会也变得难以把握。

增加交易机会

实际上，最简单的提升方法是寻找更多符合你已有系统规则的交易机会，而不是简单地增加交易类型。比如，你可以扩展关注的交易品种，包括那些与你原有品种有弱关联的独立市场。使用我们的波段交易系统，同时关注5到10个品种是相当轻松的。如果让我来用这套系统，同时关注二三十个品种也是完全可行的。

假设你的系统期望值是0.5，这意味着平均每笔交易赚取0.5个止损单位。考虑到你的风险承受能力，每笔交易的风险是1,000美元。因此，平均每笔交易的盈利是500美元。如果以前你只能同时关注三四个品种，每个月大约能进行15笔交易，那么平均每月的盈利就是7,500美元。

现在随着你熟练度的提升，你可以同时关注10个品种，每个月能找到30个符合系统规则的交易机会。在不增加仓位的情况下，平均每月的盈利可以轻松翻倍，达到15,000美元。

增加仓位

另一个提升盈利能力的方法是增加交易仓位。这一点不用我多说了吧？重仓交易所带来的快感，相信每个交易者都有过体验。但需要注意的是，只有在账户规模达到新的水平或者你的交易技术明确得到提升时，才可以考虑增加交易仓位。凭感觉或者欲望盲目加大仓位是非常危险的做法。

举个简单的例子，假设你以前每笔交易的止损金额是1,000美元。现在账户已经翻倍，你感觉以前的风险过于轻松。这时候适当地增加仓位，比如将每笔交易的止损金额扩大到1,500美元或者2,000美元，是完全合理的。

另一种方法是逐步提高整体交易仓位水平。比如，刚开始时，每笔交易风险账户金额的1%作为练习的比例，随着技能的提升，可以逐步提高到2%甚至3%。这种方法的风险水平更高，但同时带来的收益也更大。

总之，只有在你的交易水平明显提升时，才能够考虑增加交易仓位或者扩大风险规模。

最后，如果你是从头学习到现在，现在可以开始尝试实盘交易，感受市场的真实运行。在这个阶段，建议用极小的仓位进行交易，以便在实践中应用你学到的知识。看视频和读书只能帮助你理解理论知识，真正的认知和应对策略需要在实际操作中积累经验。

继续努力，通过交易掌握市场，逐步实现自己的交易目标。记住，交易之路是漫长而孤独的修行，急于求成往往会适得其反。