为什么想要稳健获利反而要频繁止损, 高胜率策略最终都会爆仓?
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2024-6-28
2024-6-29
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文章所有言论不构成任何投资建议!仅供学习交流。

前言

许多人学习技术分析和技术交易,其目的并不正确。他们学习技术是为了寻找更多的交易机会,恨不得每天都进行交易。然而,这种想法是不对的,心态也是不正的。
实际上,技术分析只是一种工具。如果没有正确的心态和赢家思维,仅仅懂得技术并不足够。即使技术水平再高,也可能一直亏损,最终导致破产,血本无归。

底层逻辑

在理解交易中的胜率、止损的关系前,我们需要理清这两个底层原理,一是行情无法被精确预测、二是行情大概率会延续当前方向。

1. 行情无法被精确预测

行情可以被大概预测,但不能被精确预测。如果你关注一个人的预测,他的预测非常准,那么他一定只给了当前的价格和目标价格,而没有给出止损。
例如,一个品种现在的价格是100,有人预测它会涨到300,但他不管过程中是否会跌到10再涨到300。实际上,如果你从100元开始投资,当价格跌到10元时,你的亏损已经达到90%。如果你的仓位比较重,基本上你的资产会缩水一半;如果满仓购买,亏损90%是普通人无法承受的
如果有人给出精确预测,例如在100元买入,不跌破90元的前提下会涨到300元,那么这样的胜率会非常低。实际上这也不是一笔划算的交易
预测归预测、实盘归实盘,不要瞎预测。

2. 行情大概率会延续当前的运行方向。

人是有惯性的。
比如说,当下正在横盘,那么大概率会继续横盘;
如果正在上涨,那么大概率会继续上涨;
如果正在下跌,大概率后续会继续下跌。
 
 
当你了解了上面这两个底层逻辑后,我们再继续探讨不同止损带来的结果。

宽损和窄损交易的对比

宽损交易

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宽损交易是指将止损点设在较远的位置,通常在前一个波段的低点或高点以下。这种方法的好处在于:
  1. 减少止损触发的频率:由于止损点较远,价格波动一般不会轻易触发止损,从而减少了不必要的交易频率。
  1. 适合长线投资:宽损适用于对趋势有较高信心的交易者,能够在大波动中持有仓位更长时间。
  1. 降低频繁交易的成本:减少交易频率,降低手续费和滑点成本。
然而,宽损的缺点也很明显:
  1. 潜在亏损较大:由于止损点较远,一旦被触发,损失会比较大。
  1. 仓位较小:为了控制风险,仓位比例不得不较小,从而影响总收益。

窄损交易

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窄损交易是指将止损点设在较近的位置,例如当前阳线的下方或开盘架的下方。窄损交易的好处包括:
  1. 风险较小:止损点较近,一旦止损,损失较小。
  1. 可以使用更大的仓位:由于风险较小,交易者可以使用更大的仓位,从而提高潜在收益。
  1. 提高资金利用率:快速止损后,可以迅速重新调整仓位,增加资金利用率。
但窄损也有其缺点:
  1. 容易被触发:市场短期波动较大,窄损容易被触发,导致频繁交易。
  1. 增加交易成本:频繁交易会增加手续费和滑点成本。

频繁止损的好处

频繁止损主要有以下几点好处:
  1. 严格风险控制:通过频繁止损,可以严格控制单笔交易的风险,避免大额亏损。
  1. 保留资金实力:频繁止损后,能快速止损出场,保留资金实力,以备下一次更有利的交易机会。
  1. 提高交易纪律:频繁止损可以提高交易者的纪律性,避免情绪化操作。

实例分析

假设一笔多单交易:
  1. 宽损设置:止损点设在前一个波段低点下方。假设盈亏比是3.5:1。
  1. 窄损设置:止损点设在当前阳线的下方,盈亏比是7:1。
盈亏比越高,交易的潜在收益越大,风险越小,可以承受更大的仓位。例如,一个交易的风险只有10%,可以使用50%的资金参与;而如果风险是50%甚至80%,则不敢使用大量资金。

小结

窄损交易在风险控制方面有明显优势,可以使用更大的仓位,从而提高潜在收益。但需要注意的是,窄损容易被市场短期波动触发,导致频繁交易。因此,交易者应根据市场情况和自身风险承受能力,选择适合自己的止损策略。
 

胜率与盈亏比的关系

假设两种交易策略的胜率,盈亏比分别为:
  • 窄损交易:胜率 40%,盈亏比 3:1
    • notion image
  • 宽损交易:胜率 60%,盈亏比 1.48:1
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长期收益的计算

为了比较长期收益,我们可以使用以下公式:
对于窄损交易:
对于宽损交易:
从以上计算可以看出,尽管窄损交易的胜率较低,但由于其盈亏比高,长期期望收益高于宽损交易。

为什么窄损交易更划算

  1. 高盈亏比:即使胜率较低,但每次交易的潜在收益较高,能够弥补多次失败带来的损失。
  1. 资金效率高:窄损交易因为止损较近,可以快速止损出场,保留资金用于下一次交易,提高资金的利用率。
  1. 减少回撤:由于每次交易的损失较小,能够有效减少账户的回撤,维持资金曲线的平稳上升。
  1. 市场适应性强:窄损交易可以灵活应对市场的短期波动,避免在大波动中持仓过久而造成更大损失。

实战操作

在实际操作中,可以采用以下策略提高窄损交易的效果:
  1. 动态调整止损:根据市场波动情况,适时调整止损位置,提高止损的合理性和有效性。
  1. 严格执行交易计划:确保每次交易都严格按照设定的止损和目标位执行,避免情绪化操作。
  1. 分散风险:通过分散仓位,避免单笔交易对账户造成过大影响,提高整体交易策略的稳定性。

结论

尽管宽损交易在单次交易中的胜率较高,但由于其较低的盈亏比,长期来看,窄损交易更具优势。通过提高盈亏比和优化资金管理,窄损交易能够在保持较小回撤的同时,实现较高的长期收益。
 

低胜率策略的4个核心操作

1. 只做顺势交易

顺势交易的核心在于只有在趋势的方向上进行交易,才能在入场后迅速获利。相比之下,逆势交易则没有这样的特点。例如,在下跌过程中抄底,即使能抄到正底,价格也会反复震旦测试该位置,期间可能带来极大的痛苦。而顺势交易一旦入场,行情便会朝有利方向发展。因此,只做顺势交易。

2. 只做右侧交易

右侧交易指在行情确认延续当前趋势时入场。例如,在上涨趋势中调整后,行情再次突破关键位置时入场。常见的情况包括双底突破颈线、熊旗趋势线突破等。在阳线之后做多,阴线之后做空。如果入场后行情没有延续,反而折返,则应立即平仓,等待下一次信号再次入场。从而确保一旦行情运行,你刚好在场内。

3. 每次操作都控制风险

每次交易都应该用可以承受的风险比例进行,例如每次用账户资金的1%或5%来入场。这需要根据个人的风险承受能力来决定。盈利的机会非常多,一定要合理控制仓位,保留你的子弹。

4. 设置亏损数额

每次交易必须设置一个亏损的数额,例如两倍的防守止损或0.5倍的风险。这是为了防止反复亏损,确保当累计亏损达到一定程度时,重新评估策略,而不是与市场硬碰硬,等待下一次操作机会。
 

策略提示

适用范围

请注意,这个交易策略及其具体入场方法仅适用于币圈和股票市场中的龙头资产。
  • 币圈:如比特币、以太坊等主流数字货币。
  • 股票:美股市值排名前50的股票。
  • A股:市值排名前5或前10的股票。
对于小市值品种,由于博弈不够充分,不适合采用这种交易策略。
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此外,建议主要在美股和币圈中挑选品种,不要参与A股。A股的交易机制要求当天买入的股票必须第二天才能卖出,如果入场后出现问题,可能要隔天才能止损,非常麻烦。

不要盲目交易

这篇文章分享的思维,是为了能够灵活运用技术。而不是说没有技术、没有分析,随意地去追涨杀跌。一定要用这个思维,频繁止损的思维,来灵活运用各种交易技术。
 
 

反面案例分析

我们来看一个反面案例,左边这个交易的胜率是95%,右边的胜率是82%。这两个胜率都很高,要知道,如果你的胜率能达到70%已经非常了不起了。然而,高胜率并不一定意味着长期稳定的盈利。

案例分析

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  • 左边:原本是赚钱的,赚了40%,但随后直接爆仓。
  • 右边:赚到了170万美元,但迅速亏回去,而且在开始的时候还有一次回到负数。
这些例子表明,高胜率并不能保证长期盈利和资金的安全。

高胜率的做法来源

思考一个问题:既然行情无法预测,那么高胜率是怎么来的呢?答案很简单,无非就是加宽止损。

加宽止损的弊端

既然行情大概率会延续正在运行的方向,例如你入场做多,但行情下跌,已经接近你的止损区了,那么你多设那点止损有什么意义呢?
加宽止损的做法虽然提高了胜率,但也带来了更大的风险。一旦行情反转,损失会变得非常巨大,甚至可能导致爆仓。

小结

  • 高胜率并不等于高盈利:高胜率可能通过加宽止损实现,但这样做增加了风险,可能会导致巨大亏损。
  • 合理止损更重要:要用合理的止损来控制风险,而不是通过加宽止损来追求高胜率。
  • 行情无法预测:不要盲目相信高胜率的策略,应该更多关注风险管理和资金保护。

正面案例分析

我们再来看一个正面的案例,这是华人公开操盘的民间交易者中最强的一位,”肥宅比特币“。他的交易成绩非常出色,堪称典范。
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案例分析

这位交易者从2019年3月开始,以20万美元的本金起步,最高赚到了2000万到3000万美元的利润。最后提款时提了2000多万美元,即使按提款2000万美元计算,也达到了100倍的盈利。
他的胜率不到20%,但是他的交易方法非常简单且有效:顺势突破就入场,再次突破后加仓,如果行情折返就平仓。尽管他的分析水平较为一般,或者说他更重视策略而轻视分析,但他的盈利却非常夸张,在整个比特币交易市场中可以排在前列。

关键点总结

  • 低胜率高盈利:尽管胜率不到20%,但通过严格执行策略,实现了巨大的盈利。
  • 顺势突破交易法:顺势突破后入场,再次突破后加仓,折返时平仓。
  • 重策略轻分析:注重交易策略的执行而非复杂的市场分析,依然取得了显著的成功。
  • 高盈亏比:尽管胜率低,但每笔交易的盈亏比高,确保了整体的盈利。

反思与启示

低胜率的策略也能实现高盈利,这提醒我们,在交易中,盈亏比比胜率更重要。一个有效的策略应关注于顺势交易、严格的止损和加仓方法,而不是追求高胜率。通过这种方式,尽管有时会经历较大的回撤,但总体而言,可以实现长期稳定的盈利。

总结

再次回顾一下前面提到的两个底层逻辑:
1. 行情无法被精确预测 2. 行情大概率会延续当前的运行方向
不要主观预测、不要情绪化扛单。只是按照趋势惯性的方向做好高赔率、正期望的操作,最终让大数定律眷顾我们,这就是交易的核心。
通过以上案例的分析,希望大家能够从中吸取经验教训,优化自己的交易策略,实现更好的投资回报。
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