价格行为交易系统-21-简单系统搭建

前言

在上期课程中，我们探讨了交易稳定获利的关键以及为什么建立一套自己的交易系统是必要的。今天的教程中，我将教大家如何建立自己的交易系统。

现在，我们已经明确了交易系统的重要性。

交易系统只能自己搭建

有些人可能会问，是否可以直接使用别人的系统，或者让老师分享他们的系统，以避免自己费心思设计系统呢？

对此，我可以先给出一个结论：目前我还没有见过有人通过简单照抄别人的系统而成功的。这类成功者可能存在，但极为少数。大多数稳定盈利的交易者都有自己独特的系统。

造成这种现象的原因很简单。每个交易者建立的系统，都是基于他们对市场运动、价格规律的理解，以及他们自己的交易经验。如果你仅仅是模仿别人的系统，往往无法达到相同的效果。

以我自己的系统为例，其核心围绕三个关键词：回调、回测和突破失败。然而，只有少数人能真正领会和应用系统的精髓。

因此，我将教大家如何设计自己的交易系统，把自己对市场的理解梳理成一套有效的交易准则。

我认为，这是踏入稳定盈利的最简单也是最舒适的一条道路。

搭建系统要有正确的地基

我们的交易系统是基于我们对市场的理解，那么如果我们的理解本身是错误的，那建立出来的系统能否盈利呢？

就像盖房子一样，我们需要使用各种优质的建材。

如果一个人的交易理念是错误的，即使他有了各种交易工具，也可能会用错，结果就像用劣质的建材盖房子，最终得到的房子不仅外观难看，还可能墙上布满漏洞。这样的房子你敢住吗？反正我是不敢。

举个例子，假如你建立的交易系统假设市场总是会反转，那么你的策略可能会在大趋势中频繁止损，无法获得预期的盈利。即使你设计了很多看起来合理的交易规则，但如果你的市场理解是错误的，这些规则也无法带来稳定的盈利。

因此，设计交易系统之前，必须首先确保自己对市场有一个正确的理解和理念。这就像盖房子前要确保地基牢固一样，只有当你对市场有了准确的理解，才能建立出一个稳定且有效的交易系统。

所以，如果还有朋友认为市场是由庄家掌控，我们需要比庄家更聪明才能赚钱，或者认为双重顶底形态大概率会导致趋势反转，甚至想要掌握市场的每一次涨跌，同时不接受价格运动的多解性，我建议你先回顾一下我以前的教程，建立正确的交易价值观。

正确的交易观念是成功的基础。市场行为复杂且多变，不可能完全掌握每一次涨跌或预测每个形态的走势。理解市场的多解性和随机性，能够帮助你建立更实用、可靠的交易系统，而不是依赖于对庄家的猜测或对单一形态的盲目追随。

确定交易周期

你需要决定自己要做长线、短线，还是波段交易。

有人可能会问，为什么不能同时做这三种类型的交易？答案很简单：系统越简洁，执行起来越容易。如果你同时操作长线、短线和波段交易，不同类型的订单可能会互相干扰，对情绪管理和执行力的要求也非常高。因此，选择一个专注的交易类型可以让系统更清晰，也更容易管理。

长线交易

优势：

交易机会较少，每次交易都有充足的时间进行分析和决策。

大多数长线系统的期望值较高，一旦入场后基本只需要在关键信号出现时进行跟踪止损或平仓。

相对轻松，不需要频繁操作。

缺点：

交易机会较少，急性子的人可能会在没有机会时乱操作，错失真正的机会。

持仓时间长，容易受到市场波动影响，部分人可能会因为心理因素随意平仓，导致未能实现系统预期的利润。

适合人群：

有稳定工作的职业人士或资金实力较强的投资者，他们可以将交易作为一种副业或理财方式。

案例：

某知名长线投资者：在长周期内持有某股票，通过深度分析和长期跟踪，最终获得了显著回报。此类投资者通常有良好的资金管理能力和心理承受力。

短线交易

优势：

交易机会非常多，平均每天都有很好的机会。

由于机会多，统计基数大，盈利结果更接近系统期望值，获利曲线平滑。

快进快出，占用资金少。

缺点：

对技术水平要求非常高，需要迅速准确地阅读图表和做出果断决策。

情绪管理要求高，交易后需要迅速调整心态，继续寻找下一个机会。

适合人群：

经验丰富的交易者，能够快速分析市场，并具备强大的情绪管理能力。

案例：

职业短线交易者：通过高频交易和精准的技术分析，获得了非常高的盈利率。然而，这类交易者需要对市场有深刻的理解，并具备极强的操作能力。

波段交易

优势：

交易频率和持仓周期介于长线和短线之间，没有明显的缺点或优点。

适合初学者，因为它相对中庸，易于理解和操作。

适合人群：

新手交易者，可以通过波段交易积累经验，逐步理解市场规律。

案例：

某波段交易者：通过在不同市场环境中识别价格波段，稳定获得盈利。波段交易者通常能够较好地平衡交易频率和持仓时间，逐步积累交易经验。

总结

我们已经明确了每种交易周期的优劣，也决定了要设计一套波段交易系统。

波段交易系统适合大多数交易者，特别是新手。通过波段交易，你可以在市场中找到适合自己的节奏，逐步积累经验，提升交易能力。接下来，我们将进一步探讨如何在波段交易中设计具体的交易策略和系统。

确定交易类型

在本节中，我们将探讨如何选择交易类型。我们要决定是做趋势交易、区间交易还是反转交易。

这个问题的答案对构建有效的交易系统至关重要。幸运的是，我们之前已经深入讲解了这三种交易类型的优缺点，现在我们可以直接做出选择。

趋势交易

优点：

简单易行：趋势交易最简单，只要你跟随市场趋势，就能显著提升胜率。例如，如果市场呈上涨趋势，你只需跟随这一趋势进行买入操作，即可提高获胜的概率。

趋势突破与趋势回调：趋势交易可以分为两种策略——趋势突破和趋势回调。趋势突破指的是在市场突破关键水平后进行交易，而趋势回调则是在市场回调时进行交易。回调交易通常更容易把握，因为回调过程中价格会暂时反转，但整体趋势仍在延续。

缺点：

趋势延续的不确定性：虽然趋势交易相对简单，但市场趋势并非总是稳定，可能会突然改变。因此，趋势交易也需要有效的风险管理。

适合人群：

初学者和有一定经验的交易者：趋势交易因为其简单明了，适合大多数交易者，特别是刚入门的投资者。

案例：

某成功趋势交易者：通过坚持顺势操作，利用趋势回调进行低买高卖，实现了稳定的盈利。这类交易者通常通过观察趋势线和移动平均线等技术指标来判断趋势的方向。

区间交易

优点：

假突破机会多：区间交易可以通过识别市场的区间震荡来进行交易。当市场价格在区间内波动时，假突破（即价格短暂突破区间后又回到区间内）是一个常见的交易机会。

易于执行：对于一些交易者而言，区间交易可以更容易操作，因为可以在已知的区间内进行买卖操作。

缺点：

市场变化频繁：区间交易需要密切关注市场的价格波动，区间的有效性可能随时改变，这要求交易者具备较强的市场敏感度。

适合人群：

中级交易者：对市场有一定了解并能够灵活应对区间变化的交易者。

案例：

某区间交易者：利用市场震荡区间的上下边界进行交易，通过假突破策略实现盈利。这类交易者通常通过支撑和阻力水平来识别区间。

反转交易

优点：

高盈亏比：反转交易的盈亏比通常很高，因为它试图在价格反转点进行交易。

缺点：

低胜率：反转交易的胜率较低，因为市场价格在反转点附近的行为往往难以预测。大多数交易者可能无法承受这种低胜率的交易方式。

适合人群：

经验丰富的交易者：需要对市场有深刻的理解，并能够承受较高的风险和较低的胜率。

案例：

某反转交易者：在价格接近顶点或底部时进行交易，以期捕捉市场反转。尽管反转交易具有高盈亏比，但成功的概率较低，通常需要丰富的经验和深厚的市场分析能力。

结论

在选择交易类型时，我们可以看到：

趋势交易因为其简单易行，并且能够显著提高胜率，是最推荐的交易类型。

区间交易和反转交易虽然也有其优点，但对交易者的要求更高，尤其是反转交易，其低胜率可能导致大多数交易者难以承受。

鉴于趋势交易最为简便且胜率较高，我们选择趋势回调交易作为我们的交易系统类型。趋势回调交易既能利用趋势的持续性，又相对容易把握，是构建交易系统的良好基础。接下来，我们将进一步探讨如何在趋势回调中设计具体的交易策略。

确定系统工具

在交易中，有效地阅读图表是成功的关键。通过分析价格图表，我们可以做出明智的交易决策。为了做到这一点，我们需要一个“与市场对话”的工具。以下是如何选择和使用这些工具的指南。

为什么需要工具阅读图表

缺乏工具的困境：

案例：有些炒股朋友对技术分析一无所知，他们看着K线图就像看无字天书一样，无法捕捉到市场的信息。没有有效的分析工具，他们就无法理解市场的动态和趋势。

技术分析的目标：

学习技术分析的目的就是寻找与市场对话的工具，以便理解市场的信号并做出决策。

选择和使用工具

我们主要运用两个工具，分别是价格行为分析，和均线系统。

1. 价格行为分析

价格行为分析的优点：

观察波段高低点：通过分析价格的高低点变化，我们可以判断市场趋势是向上还是向下。

波段斜率：观察每个波段的斜率可以帮助我们了解趋势的强度。

回调深度和突破幅度：分析回调的深度和突破的幅度有助于判断趋势的健康状况。

挑战：

技术水平要求高：价格行为分析需要较高的技术水平和丰富的交易经验，对于新手来说可能难以掌握。

2. 均线系统

均线的基本概念：

均线代表持仓成本：均线可以看作是当前图表周期内不同类型参与者的持仓成本。例如，1小时图上的EMA144代表了1小时周期内的长线持仓成本。

不同周期的均线：不同周期的均线反映了不同时间尺度上的市场参与者的持仓成本。例如，1小时的EMA144在日线图上可能仅相当于EMA10。

使用均线系统的优点：

直观清晰：均线系统是非常常用且直观的工具，可以帮助我们快速理解市场状态。

多条均线组合：通过在图表上添加多条均线（如短期、中期、长期均线），我们可以同时看到不同时间周期参与者的持仓成本变化，从而判断市场状态。

应用示例：

短期、中期、长期均线组合：例如，使用5日、20日、60日均线来分别代表短期、中期和长期参与者的持仓成本。观察这些均线的排列和交叉情况，可以帮助我们判断市场是否处于趋势中，趋势的强弱，以及是否有回调信号。

工具的使用方法

如果均线组呈现出空头排列的情况，这说明短期、中期和长期参与者的持仓成本都在下降。

具体来说，当价格回到均线附近时，之前的多头参与者会尝试离场以减少亏损，而强势空头参与者则会在合适的位置加仓。同时，场外的新投资者也会在这种位置入场做空，最终将价格推至新低。

利用均线组，可以非常容易地辨别市场状态。均线组的方向反映了价格运动的最小阻力方向，也就是趋势方向。

如果价格很难回到均线附近，而是迅速向趋势方向运动，这就表明市场处于强劲趋势中。在这种情况下，场内的参与者不会等待更深的回调，而是直接在趋势方向上入场。而且，趋势方向的突破也会有持续的跟进力量，这在图表中表现为均线组的趋势性排列。

强势趋势选择观望

例如，当价格没有回测到短期均线，均线之间的距离较大，表明乖离率很高。

这种均线图表形态对应的是强趋势，此时回调交易不易参与，趋势突破的入场更为有效。不过，我们设计的是一套趋势回调系统，因此在遇到这种强趋势形态时，我们应保持观望。

参与健康回调趋势

像这种有回调形态、突破、回测的趋势，在图表上表现为均线组的动态支撑和阻力区域，这些均线会推动价格往前走。

这就是属于一般健康的趋势走势。我们可以利用这种趋势走势，通过回调形态进行入场交易。我们准备设计的系统也主要参与这样的趋势行情，因为这类趋势走势比较简单易操作。

较弱的通道趋势

如果图中的均线组呈现出趋势性排列，并且动态支撑和阻力区域推动价格前进，但同时又很少能带来趋势方向的大幅突破，且有很多重叠的横向运动，这就是趋势通道的表现。

此时，趋势动能并不强，在大周期图表上，这种情况很可能是一个熊旗调整形态。我个人不擅长交易这种宽幅的通道，因为它通常不会提供很好的入场信号。除非你能够提前识别出可能形成的通道，并在趋势线附近挂单入场，否则这种市场状态在我们今天设计的系统中将很少涉及。

放弃区间回调

前面讨论的案例都是关于趋势状态的情况，但市场大部分时间实际上处于非趋势状态。例如，均线组没有明显的趋势性排列，短中长均线彼此缠绕，价格在区间内上下波动。

在这种情况下，通过价格行为我们可以很容易地识别出这是一个交易区间。既然我们的系统主要设计用于交易趋势回调，那么这种市场状态自然不在我们的交易范围内。

💡

感兴趣的朋友，可以自行设计围绕区间回调交易的系统。

关于均线工具的补充说明

我们计划使用均线组来阅读图表，但在使用均线组时，还有几个需要注意的地方。

关于EMA和SMA

首先，选择使用EMA（指数移动平均）还是SMA（简单移动平均）均线。

EMA和SMA在算法上有一些差异，这使得它们在图表上的表现有所不同。虽然网上有很多关于EMA和SMA的资料和视频，这里不打算深入探讨。简单来说，EMA和SMA各有各的优缺点。对于新手来说，我建议使用EMA均线组，因为它的趋势排列通常看起来更清晰，趋势的变化也更明显。相比之下，SMA均线组在形成完美的趋势排列时可能会出现更多的混乱，特别是在市场进入区间状态时。

我不是说EMA均线比SMA更好，而是EMA对经验丰富的交易者和新手来说都更容易上手。如果你对均线不熟悉，建议从EMA开始，因为它更适合入门级交易者。

总的来说，交易原则就是尽可能简化，选择最适合自己的工具。

均线参数的选择

均线组的参数不一定非要和我使用的3050100完全一致。关键是参数设置要符合逻辑，并且与实际的市场状态和价格形态相匹配。比如，你可以使用10、20、50的均线组，也可以用50、100、200的均线组，只要它们能够有效地帮助你进行交易。

小周期的均线组适用于微观的价格行为，而大周期的均线组则应配合大型市场结构来使用。随着你积累了更多的交易经验和技术知识，你可以根据自己的习惯和策略调整均线参数。

在初期，我建议使用我推荐的这套参数，或者其他老师推荐的参数，以便你能更快地适应并掌握均线的使用方法。

均线附近闭眼无脑入场

第三，有些朋友在使用均线组系统时，发现已经形成了趋势性排列，就直接顺势入场；或者当价格回调到均线时，就直接入场，而不考虑其他因素。这种做法显然是不全面的。

同样地，有些人习惯依赖趋势线，一旦价格回调到趋势线，就顺势入场；或者看到趋势线被突破，就立即反手交易。大家可以思考一下，如果这种操作这么简单有效，长期稳定盈利的话，那我们直接用EA（智能交易系统-Expert Advisor）来执行不就得了？这些入场条件确实很简单，电脑执行效果往往比我们手动操作更高效。

然而，现实是没有EA能够实现长期稳定盈利。无论是均线组、趋势线，还是其他技术指标，单独使用它们只能帮助我们读懂当前市场状态，但它们无法提供完整的入场逻辑。要进行有效的交易，我们还需要结合细节走势做出决策。

确定交易形态

现在，我们已经确定了要做趋势回调波段交易，并且选定了均线组作为我们的读图工具来判断市场的运动状态。当均线组出现良好的趋势排列，价格也回调到中短周期均线附近时，我们要考虑如何入场。换句话说，我们需要选择合适的交易形态。

关于形态的选择，我在之前的系列课程中已经详细讲解了各种常见的回调、区间反转形态的运行逻辑和交易方式。我们只需挑选几个易于操作的复杂回调形态进行交易。例如：

双底牛旗：这是一个典型的趋势反弹形态，适用于在回调后继续上涨。

双顶熊旗：适合在价格回调后继续下跌的趋势。

两段式回调：可以帮助我们捕捉趋势中的两次回调，增加入场机会。

三推楔形回调：用来识别趋势中的回调阶段，帮助确定最佳入场点。

回调形态末期的窄幅交易区间：包括收敛整理和横向区间整理的趋势方向突破，这些都是有效的交易形态，但我们今天的系统中不包括它们。

简单回调形态通常适用于短线系统，因为它们的操作节奏较快，而我们的目标是建立一个趋势回调的波段交易系统。因此，我们将专注于上述复杂回调形态，它们更适合我们的系统，并且操作起来也较为稳定。

确定入场信号

有了均线组，看到一波健康的趋势，而且价格回调到了中短周期均线附近，同时出现了我们系统的回调形态。现在的问题是，我们应该根据什么信号入场？一个好的入场信号可以极大地提高系统的优势。

举个例子，比如在牛市中做双底回调。

在突破小高点时就入场做多，那么你的止损需要设置在这个波段点之下，这样止损会较宽，压缩了获利空间，降低了盈亏比。

在第二段下跌时，接近前波段低点时直接买入，那么你并不知道这段下跌会跌到哪里，属于左侧入场，胜率自然会降低。

在第二段下跌时，价格稍微跌破前面的小波段点，或者接近前面的小波段点时，并且出现了强单K线反转信号，你入场做多，这时双底形态得到了更大的确认，而且你还能在较好的价位入场。这样，拥有优质信号的确认，就能显著提高入场的优势。

而优质的入场信号，我在课程中也讲解了很多次，包括强单K线反转、强双K线反转和二次突破通道线挂单，这些都是非常不错的入场信号。

💡

需要注意的是，入场信号实际上是最后一才需要考虑的。很多新手容易混淆这个步骤，一看见信号就迫不及待地入场，而没有考虑市场背景。正确的交易步骤应该是： 1. 首先检查整体市场背景是否值得交易 2. 观察近期价格的形态结构，确定是否可以入场。 3. 在确保有充分的入场逻辑后，再去寻找入场信号，最终参与到市场中。

仓位管理

好了，现在市场分析决策都已完成，接下来就是下单交易的最后一步了。那么，我们该如何确定开仓的大小呢？

我曾经认为仓位管理有一定的固定模式。比如，短线交易每笔止损应控制在账户本金的1%到2%；波段交易每笔止损应控制在账户本金的3%到5%；而长线交易则可以每次使用账户本金的10%来进行博弈。

但最近与朋友讨论过后，我的观点发生了变化。我认为仓位管理因人而异。比如，一个人拥有100万美金的投资预算，但他每次仅往交易账户里放10万美金，那么他每次的止损额为2万美金，这相当于交易账户的20%。从这个比例看，仓位显得很重，但对他的总投资预算来说，这2万美金的仓位却相对较轻。

再举个例子，如果一个人的预收入为1万美金，但他只往交易账户入金5000美金，就算他使用较重的仓位，若运气不好几次连着止损把账户亏损完毕，他下个月的收入也能补上账户，继续操作。对他来说，这也不算是重仓。

仓位管理的原则

不过，有两点原则可以供大家借鉴：

第一，仓位不能过重。 仓位过重的衡量标准是，如果你连续止损10次，止损金额的总和不能让你感到过度难以承受，以至于影响后续操作。可能有人会问，做交易怎么可能连着止损10次？实际上，在运气不佳时，这种情况并不罕见。即使我在经历了连损10次之后，仍然难以相信自己会遇到这种情况。

第二，仓位也不能过轻。 过轻的仓位可能导致你对市场掉以轻心，忽视订单管理。当应该止损时，你可能会选择多扛一会；当应该止盈时，你可能会觉得收益不够多，而不及时平仓，这样会大幅降低交易系统的执行效率。

短线系统最好保持相对轻仓，因为交易机会较多，重仓操作可能导致账户净值剧烈波动，一般人很难承受。波段系统的仓位可以保持在一个平均水平，没有明显的优缺点。长线系统则需要相对重仓，因为交易机会稀少，而且大多数长线系统会选择期望值较高的交易机会。因此，根据凯莉公式，适当调大仓位是必要的。

理想的仓位应控制在一个能够保持专注，同时又不会让你在亏损时感到过于痛苦的水平。不过，对于很多还处于新手阶段的朋友，使用小仓位练习市场也是没有问题的。等到你打算以交易为生时，再找到最适合自己的仓位水平也不迟。

止损空间

在计算仓位时，必须先确定止损空间。例如，你现在看到比特币有一个符合系统的交易机会，止损空间大概是1,000美元。考虑到你的风险承受能力，你觉得每次交易投入2,000美元最合适，那么你这笔交易需要开两个比特币。这就是简单的仓位计算。

因为我主要做外汇、黄金和原油的短线交易，止损空间通常是固定的，所以每次下单的仓位也相对一致，不需要单独计算。然而，如果你从事波段交易系统，不同品种和不同时间周期的图表上，止损空间差异可能很大，因此每次都需要重新计算仓位。

在入场前的分析决策基本完成后，接下来的任务是如何管理订单，特别是找到合适的离场位置，也就是止盈和止损点。

订单管理

看一下这笔交易：

均线组已经出现了空头趋势排列。从价格行为角度来看，前面有一个交易区间成功下破，目前的时间周期可能已经启动了空头趋势。价格回调至中短周期均线附近，形成了回调形态。这种形态可以解读为横向整理，也可以视作三段式熊旗通道。关键是，你要认识到它是一个复杂的回调形态，而不是趋势反转形态。

入场信号

价格水平已经确定，回调形态也已识别，现在需要关注入场信号。

这里有两根做空信号K线：

第一根K线虽然没有形成明显的阴线实体，但仍是一个不错的单K线反转信号。该K线下破可以入场做空，同时也出现了对前面小高点的假突破，并回测到了之前的下跌突破点，这个入场信号非常优质。

第二根K线也是一个不错的单K线反转信号，与前一根K线的重叠部分较少。这根K线提供了第一根信号K线的二次入场机会，符合我们常用的二次突破策略。当价格下破这根K线时，可以再次入场做空。

这两根信号K线的入场触发水平相近，我们选择了稍差的水平作为这次做空的入场点。入场价格用虚线标出。

止损

如果是做短线交易，我会把止损设置得非常靠近，一般就在信号K线的上方一点点。

然而，由于我们现在做的是波段交易，系统筛选出的交易机会都比较优质，趋势形态和价格信号对我们有利。因此，我们可以对入场抱有更强的信心，允许价格稍微回测一下。

在这种情况下，可以将止损设置得稍微远一点，但也不要放得太远。止损设置的距离很难量化，只能凭经验和习惯来调整。如果一定要一个准确的数值，建议止损空间最好不要超过两个标准ATR的值。图中已经标出了止损水平。

止盈

我们的第一获利目标位设定在前波段低点。价格运动到这一点的概率非常大，我们可以在此平掉一半仓位，将剩余部分设置为保本，期待价格继续向下突破。

第二目标位的设置可以参考多种逻辑。例如，可以选择一个固定的盈亏比，如3:1或4:1的获利水平，也可以依据形态突破的测算目标来设定。例如，你可以将这个整理形态视作一个区间整理，然后将区间的上下高度等距向下延长，找到一个目标水平。

图中标出的第二止盈目标是通过腿1等于腿2（1:1等距）来设置的，即将前面趋势波段的长度直接移过来，测量这段趋势的运动长度。在健康的趋势中，每段趋势的运动长度通常相似。如果后续的趋势推动减弱，可能意味着趋势能量不足，这就是我们常说的背离现象。

我们不必把止盈点精确地设置在目标水平位上，因为价格不一定会精确触及该点。稍微留出一点空间，获利也会很丰厚。

由于趋势不一定能始终保持健康运行，最终目标的实现胜率可能较低。如果在已经获得丰厚利润时，发现价格停滞不前或出现反转信号，直接平仓离场也是一个不错的选择。

最后，你也可以选择使用跟踪止损的方法，尝试获得更大的趋势利润。这需要一定的技术实力。

落袋为安

这里简单探讨一个问题：如果价格运动到第一目标位时，我不平仓，继续持有全部仓位，等待价格达到最终目标，这样做是否更好？

从数学上讲，很难通过足够的样本数据来比较这两种平仓方式的系统优势。然而，从交易的实际体验来看，选择在第一目标位平掉一半仓位的系统，其利润曲线通常更平滑，操作起来更为舒适。因为价格到达第一止盈位的概率很高，而到达第二止盈位的胜率则大大降低。在价格未能运动到第二目标时，我们已经能够确保第一部分利润入账，不会白忙一场。

总的来说，对于波段系统和长线系统的订单管理，达到阶段性目标后开始部分平仓，设置保本止损，然后继续持仓等待最终目标，或者在看到非常不利的信号时直接离场，通常是比较有效的策略。这样可以在控制风险的同时，锁定部分利润。

关于短线系统的提醒

短线系统的订单管理会较为复杂，对综合交易水平的要求很高。它需要迅速且准确地阅读图表信息，并做出决策和执行。这种能力通常需要通过实际交易经验来积累。

值得注意的是，如果你的交易能力还不够成熟，随意操作可能会降低系统的期望值。在这种情况下，不如选择让价格自动触及止盈止损，避免不必要的干预。这样可以避免因操作不当而引发的额外风险。

胜率影响的辅助因素

关于分析决策部分，我们基本已经讨论完毕。为了进一步提升系统的优势，我们可以在入场前分析整体市场背景，以找出有利因素和不利因素。

以刚才的入场案例为例，这个回调形态正好回测到了之前的突破点，这是一个有利因素。

此外，其他有利因素还包括斐波那契回调位、技术指标确认等。综合考虑这些因素，可以显著增强交易的优势。然而，这样的交易机会通常较少，当机会出现时，我们应该尽力把握住。

不利因素

再来看这个案例，下图是5分钟图，显示了一轮健康推动的上涨趋势。

在切换到一小时图表后，我们发现当前价格已接近上方的阻力位。大周期上的关键支撑和阻力位对于小级别趋势来说，是不利的因素。我们可以选择放弃这次交易，或者采取保守的持仓策略。如果趋势方向出现明显的假突破，这也是对我们不利的，因为我们采用的是趋势回调系统，通常更倾向于在健康的趋势中进行交易。在这种情况下

情绪管理

趋利避害是所有教育者的基本原则，情绪管理在交易中的重要性不言而喻。在设计交易系统时，我们应尽量避开那些容易让我们失控的交易机会。每个人容易失控的原因不同，但我可以简单讲一下我在交易初期容易犯的情绪错误。

刚开始做交易时，我曾经采用过分批建仓的入场方式。例如，在多头趋势中，我会标记出多个支撑位，并在价格下跌回调时逐步入场。然而，当价格持续下跌，建仓量逐渐增加时，我会不愿意离场，心想着离下一个支撑位不远了，价格总会反弹上涨。最终，当我发现多头趋势已被反转时，账户的浮亏已远远超过了我设定的最大亏损金额。

这之后，我明白了分批建仓策略对我来说就像温水煮青蛙，让我忽视了订单管理。因此，我将这种入场方式从我的系统中删除了。

我从不会在同一次交易机会中进行两次入场，即使市场在止损后提供了更好的二次入场机会。

大家可以回忆一下自己的交易经历，思考一下哪些品种、哪些形态或哪些信号容易让你失控。如果可以克服这些问题，就尽量去克服；如果无法克服，那就尽量避开这些情况。

如果有朋友说自己做什么都容易失控，那我建议还是考虑放弃交易。因为这种情况可能会导致亏损甚至破产。如果你不进行交易，至少不会再有亏损。

总结

今天我们设计的这套系统，是我在准备课程时临时制作的。下期我会带大家看一些实际案例，以帮助大家更好地理解。

尽管有些朋友可能对这套系统持怀疑态度，但其实你只需按照我上面讲述的逻辑理一理，市面上的大多数交易系统设计都是这样的。即使你花了几千块或几万块参加培训班，学到的系统也未必比这套更好。

均线组搭配价格行为，或均线组搭配入场技术指标，是市面上最常见的交易系统。你可以在油管上查看，许多专门做交易的博主，其系统也基本是这样的。虽然每个人的交易风格和水平不同，设计上会有一些差别，但本质上都是相似的。

有朋友可能会问，既然大家都在用，这种系统还能有效吗？我可以告诉你，在整个投资市场中，学习技术分析的人只是少数，而把技术分析学好的更是少数中的少数。所以，对于我们这群少数中的少数人来说，这些常见的系统在市场上就像武功秘籍一样，只有很少的人能够掌握。均线系统在过去几十年中一直有效，我大胆断言，未来几十年也同样会有效，除非金融市场发生根本性的变化，彻底推翻现有的机制。

我们学习的所有技术分析、价格行为、波浪理论、缠论、斐波那契、谐波形态、技术指标等，都是工具。无论你对这些技术研究得多么透彻，它们只是帮助你更准确、更客观地读图而已。要在市场中长期稳定盈利，就必须具备正确的交易心态、交易理念和交易系统。也就是说，要用正确的道路去驾驭你掌握的技巧。