category
tags
type
slug
date
status
summary
icon
password
文章所有言论不构成任何投资建议！仅供技术理念学习交流。
交易投资具有极高的风险，我不建议任何人参与投资。
订单流是与传统价格行为分析截然不同的理念，系列总共分为三个板块： 1. SMC（Smart Money Concpt 聪明钱） 2. TPO（Time Price Oppotunity 分时图） 3. 订单流实战 原教程来自Yotuber MikeYu ; 这里是我的学习笔记我将持续更新。
案例一
在今天的交易中，我们观察到标普500的市场价格在一个震荡区间内波动。当价格突破了震荡区间的上沿时，出现了一个价格拒绝的现象。
这种现象通常是一个潜在的“Po3”（Power of Three）的信号，即市场原本的震荡区间实际上是机构在布局空单的策略。这个区间的上沿出现假突破，目的是为了诱骗散户进场做多。
作为交易者，我们的原则是希望在散户大量买入的时候卖出。我对这次的机会非常感兴趣，并决定在3分钟级别的失衡区间挂单做空。我的第一个目标位设置在震荡区间的下沿，也就是支撑的下方。
更好的机会
在进一步观察市场时，我注意到纳斯达克指数已经跌破了震荡区间，走势明显更弱。因此，我决定放弃标普500的空单计划，转而专注于做空纳斯达克。
我标记了15分钟级别的关键阻力区间，并注意到下方有一个明显的等低点，这是散户通常会认为是支撑的位置，并将他们的止损单放在这里。因此，我的目标位是这个支撑的下方，利用散户在支撑下方卖出的力量来实现平仓。
在确定策略后，我将挂单设置在破坏块的低点。当我进场做空时，我将止损设置在15分钟破坏块的上方。
这个位置与3分钟级别的失衡区间（Fair Value Gap）重合，是一个相对理想的进场点。我的止损稍微高于破坏块的顶部，目的是避免由于点差引起的提早止损。
我的交易计划是以2倍的盈亏比为目标，将止盈位置设置在支撑的下方。当价格触及破坏块后，出现了明显的价格拒绝现象。
一旦价格跌破近期的低点，我会考虑移动止损位置，以减少风险并保护我的资金。如下图：
当价格接近我的止盈目标时，差点触及目标。这种情况在交易中很常见，因为市场通常会给散户一些希望，让他们认为支撑有效。因此，在这种情况下，我们必须保持耐心。如下图：
最终，我的交易成功达到止盈目标，整个过程耗时约24分钟。如下图：
通过这个交易案例，我展示了如何利用市场中的“陷阱”进行交易，以及在关键位置设置止损和止盈以最大限度地减少风险和实现盈利。这是一个典型的利用市场波动捕捉短线机会的策略，希望对你有所启发。
案例二
这是在8月4日对S&P 500进行的一次日内交易。通过这个案例，我将展示如何结合高时间级别和低时间级别的图表，利用市场结构和流动性做出精准的交易决策。
交易背景与分析
在这次交易中，我首先分析了右边的一小时图，这是我的高时间级别参考图。我预计价格将掠夺前一天的高点（PDH）。这个位置往往是市场重要的流动性区域，我标记的红色眼睛是我认为价格可能到达的地方，预计卖方的流动性会在这里被填补。
左边是2分钟图，我观察到价格可能会朝红色眼睛区域移动，这里有大量的卖方流动性，是一个典型的“Sell to Buy”。
在这个区域，我开始注意价格拒绝的现象，因为这是价格可能反转的信号。
关键位置与入场策略
图表中你可以看到一条紫色的线，这表示的是纽约时间凌晨12点的开盘价（NY Open），通常这是算法交易的重要参考点。
我倾向于在开盘价以下寻找买入机会，在开盘价以上寻找卖出机会。
橘色区域代表的是高时间级别的关键位置，这是日线图上的失衡区间（Fair Value Gap）。结合卖方流动性区域，这里很可能会出现价格的反转。在观察到每根K线都未能突破这个橘色区域后，我确认这是我们希望看到的市场行为。
此时，市场形成了一个强劲的上涨，带来了市场结构的转换（Market Structure Shift），此时我们可以准备参与做多。我决定在3分钟图上的订单块（Order Block）结合失衡区间作为我的入场点。
尽管右边的下跌K线也可以作为入场位置，但它包含在左边的K线之中，而且失衡区间不一定总会完全填补。因此，我更倾向于在左边的下跌K线进行进场，并设置合理的止损。
加仓与风控策略
在进场后，我希望看到价格继续突破前面的高点，形成市场结构的破坏（Market Structure Break）。当出现这种迹象时，我更确信上涨趋势的有效性，并考虑在回踩推进块（Propulsion Block）位置挂单，进行金字塔加仓。
值得注意的是，在进行加仓操作时，必须同时调整止损位置，以确保风险控制。我的止损被移到推进块的低点，这样一旦价格尊重这一位置并继续上涨，我的交易将更有保障。我的第一个止盈目标设置在破坏块（Breaker Block），这是机构通常获取回报的区域。
最终交易结果
通过这次交易，我成功实现了第一个止盈，获得了大约两倍的盈亏比。
在这种情况下，如果你对市场的偏见是正确的，价格通常不会出现太大的回撤，因为下方的空头已经被套牢。随着价格继续上涨，我将尾仓目标设置在前一天的高点（PDH），这是一个关键的流动性区域，也是很多人止损的位置。
当价格接近这个区域时，我会更加积极地保护我的利润，避免价格反转带来的风险。
最终，我的止损位被触发，但这次交易依然实现了3.5倍的盈亏比。希望通过这个案例，大家能更好地理解如何利用市场结构和流动性进行交易，并从中获得启发。
案例三
10月16日，使用TradingView平台进行的一次实战交易。通过这个案例，我将展示如何结合市场结构和流动性分析，制定并执行一个高盈亏比的交易计划。
交易背景与市场分析
当天，我持有看跌的偏见，预期价格将下探至4356.75这一关键位置。
左侧图表中的灰色区间代表了亚洲时段（ACR Section）的市场走势。在市场掠夺了亚洲时段的高点后，出现了市场结构转换。这一转换在2分钟级别的失衡区（Fair Value Gap）中，给了我一个相当不错的进场机会。
结合纽约时间凌晨2点至5点的伦敦时段（London Kill Zone），这个时间段内的市场活动通常较为活跃，配合订单块（Order Block）的分析，可以得出这是一个非常有潜力的交易机会。
进场策略与风控管理
在4360附近，存在大量的卖方流动性（Sell-side Liquidity）。
这是因为许多多头会将止损设置在这一潜在低点附近。因此，我预计价格大概率会向下探至这一区域。
当价格出现较大回撤时，我们要保持冷静，千万不要急于调整止损位。
因为随着经验的积累，你会发现这样的回撤是预期之内的，市场的目的是掠夺止损订单，让“聪明钱”积累更多的空单。如果过早调整止损，反而可能使你的止损成为他人的最佳入场点。
当价格回测后再次突破前低，我才选择移动止损，确保这个交易不再有风险。
确保利润与交易结果
随后，市场下跌势头强劲，形成了一个显著的失衡区（Fair Value Gap）。
一般来说，这种失衡区不太会被完全填补，如果被填补，可能意味着我对价格下行的预期是错误的。
当低点被掠夺后，由于我在高时间级别上看涨，因此我稍微调整了我的目标位，确保获得利润。在这段交易中，失衡区未被填补，显示出这是一个典型的逃脱缺口（Breakaway Gap），这增强了我对价格继续下行的信心。
在交易过程中，我们必须保持耐心，相信自己的分析判断。整个过程大约用了50分钟，我最终在3:14进场，并在4:04执行止盈，获得了约550美元的利润，达成了3.2倍的盈亏比。
案例四
这是本月在S&P500扩张行情中的短线交易实战经验。
市场背景与交易策略
首先，本月我对市场有一个长周期看涨的偏见，部分原因是11月和12月的季节性趋势（Seasonal Tendency）。我认为，过去三个月的市场修正可能已经接近尾声。在市场进入扩张阶段时，日内交易者可以期待前高被不断突破。
在本月14日，我看好市场会继续突破前一天的高点，从而掠夺买方的流动性。当天的日线图上，市场的试探区域仅有单方向的价格走势，我认为这是一种吸引价格前往的现象，也就是所谓的"Draw on Equity"。
交易时机的选择
当我预期市场会扩张时，通常会在伦敦时段（纽约时间凌晨2点至5点）寻找交易机会。这一次，我选择在成交量不均衡（Volume Imbalance）的位置挂单做多。然而，由于点差原因，该挂单未能成交，所以我暂时取消了计划。
尽管如此，在市场突破前高流动性之前，我并未放弃这一交易计划。当价格掠夺低点，并看似形成市场结构转换时，虽然看涨预期未变，我却将这视为一个潜在的陷阱。于是，在支撑被突破的那一刻，我选择了市价进场做多，这就是所谓的"海龟汤"策略（Turtle Soup）。
这个策略的核心在于利用他人的止损订单，作为我们进场的依据。
海龟汤如何理解？
用海龟交易法的传统交易员通常在此止损割肉，这里的海龟肉汤就是我们的入场依据。
灵活调整与风险控制
由于当天晚上将公布CPI数据，我决定采取更灵活的日内交易策略。在2.5倍盈亏比的位置，我部分平仓，以确保这一单的利润。
随着价格顺利止盈，我预计价格会继续向日线前高位置推进，如果顺利完成，这将是一个高盈亏比的交易计划。在部分平仓后，我调整了止损位。
然而，随后价格行为并不如预期那样强劲向上扩张。在经历一段时间的震荡后，我决定选择较为保守的目标位。
最终，我顺利完成了一个3.5倍盈亏比的交易计划。
Loading...